Сравнение SXR7.DE с VEUA.L
SXR7.DE (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) and VEUA.L (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) are both Europe Equities funds - SXR7.DE tracks the MSCI EMU while VEUA.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXR7.DE returned 10.63%/yr vs 9.97%/yr for VEUA.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SXR7.DE charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for VEUA.L.
Доходность
Сравнение доходности SXR7.DE и VEUA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXR7.DE торгуется в EUR, в то время как VEUA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEUA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXR7.DE показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у VEUA.L с доходностью 7.62%.
SXR7.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 10.03%
VEUA.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 7.62%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXR7.DE и VEUA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR7.DE iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 8.77% | 24.84% | 9.37% | 18.88% | -11.80% | 22.25% | -0.64% | 6.68% |
VEUA.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 7.62% | 19.49% | 9.53% | 15.86% | -9.15% | 24.43% | -2.52% | 7.92% |
Correlation
The correlation between SXR7.DE and VEUA.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between SXR7.DE and VEUA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXR7.DE vs. VEUA.L — Ранг доходности на риск
SXR7.DE
VEUA.L
Сравнение SXR7.DE c VEUA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXR7.DE | VEUA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.71 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 6.33 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXR7.DE | VEUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.31 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.71 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.62 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SXR7.DE и VEUA.L
Максимальная просадка SXR7.DE за все время составила -38.17%, что больше максимальной просадки VEUA.L в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR7.DE и VEUA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXR7.DE | VEUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.17% | -35.98% | -2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -9.59% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -15.36% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -20.11% | -4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.40% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -4.91% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.59% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR7.DE и VEUA.L
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что SXR7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEUA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXR7.DE | VEUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.21% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 10.27% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 12.53% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 14.11% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 16.61% | +0.41% |
Сравнение комиссий SXR7.DE и VEUA.L
SXR7.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VEUA.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXR7.DE и VEUA.L
Ни SXR7.DE, ни VEUA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXR7.DE and VEUA.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEUA.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEUA.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for SXR7.DE.
SXR7.DE tracks MSCI EMU, while VEUA.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for SXR7.DE and 0.10% for VEUA.L.
Подберите оптимальное распределение для SXR7.DE и VEUA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор