PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR7.DE с D5BL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXR7.DE с D5BL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXR7.DE (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) and D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SXR7.DE tracks the MSCI EMU while D5BL.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXR7.DE returned 10.03%/yr vs 10.77%/yr for D5BL.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SXR7.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for D5BL.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXR7.DE и D5BL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXR7.DE показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у D5BL.DE с доходностью 13.85%. За последние 10 лет акции SXR7.DE уступали акциям D5BL.DE по среднегодовой доходности: 10.03% против 10.77% соответственно.

SXR7.DE

1 день
0.57%
1 месяц
2.06%
С начала года
8.77%
6 месяцев
10.62%
1 год
17.64%
3 года*
16.10%
5 лет*
10.63%
10 лет*
10.03%

D5BL.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
2.55%
С начала года
13.85%
6 месяцев
17.04%
1 год
32.33%
3 года*
21.76%
5 лет*
14.60%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXR7.DE и D5BL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXR7.DE
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		8.77%24.84%9.37%18.88%-11.80%22.25%-0.64%27.60%-13.03%12.98%
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF		13.85%35.78%10.37%14.14%-4.63%26.83%-8.58%22.90%-13.98%9.78%

Correlation

The correlation between SXR7.DE and D5BL.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2010 г.

0.89

The correlation between SXR7.DE and D5BL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF

Часто сравнивают с SXR7.DE:
SXR7.DE с SXRT.DESXR7.DE с SXRU.DESXR7.DE с MWMIXSXR7.DE с SXRG.DESXR7.DE с CSUS.ASSXR7.DE с ^GSPCSXR7.DE с ZPRE.DE
Часто сравнивают с D5BL.DE:
D5BL.DE с ZPRW.DED5BL.DE с VWCE.DED5BL.DE с IS3U.DED5BL.DE с IS3N.DED5BL.DE с XMEU.LD5BL.DE с QDV5.DED5BL.DE с VUAA.DE

Доходность на риск

SXR7.DE vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR7.DE
Ранг доходности на риск SXR7.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR7.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR7.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR7.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR7.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR7.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
D5BL.DE
Ранг доходности на риск D5BL.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BL.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BL.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BL.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR7.DE c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXR7.DED5BL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.28

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
3.24

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.28

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

12.52

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXR7.DE vs. D5BL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR7.DE на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа D5BL.DE равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR7.DE и D5BL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXR7.DED5BL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.28

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.93

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.48

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SXR7.DE и D5BL.DE

Максимальная просадка SXR7.DE за все время составила -38.17%, что меньше максимальной просадки D5BL.DE в -40.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR7.DE и D5BL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXR7.DED5BL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.17%

-40.40%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-10.02%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-17.36%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-19.58%

-4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.17%

-40.40%

+2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-1.22%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-7.23%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.63%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR7.DE и D5BL.DE

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE) составляет 4.57%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что SXR7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D5BL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXR7.DED5BL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.83%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

11.54%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

14.44%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

15.59%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

17.76%

-0.74%

Сравнение комиссий SXR7.DE и D5BL.DE

SXR7.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии D5BL.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR7.DE и D5BL.DE

Ни SXR7.DE, ни D5BL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXR7.DE and D5BL.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXR7.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR7.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for D5BL.DE.

SXR7.DE tracks MSCI EMU, while D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for SXR7.DE and 0.15% for D5BL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXR7.DE и D5BL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор