PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR6.DE с JARI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXR6.DE с JARI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXR6.DE (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc) and JARI.DE (Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)) are both Japan Equities funds - SXR6.DE tracks the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels while JARI.DE tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXR6.DE returned 4.25%/yr vs 1.52%/yr for JARI.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SXR6.DE charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for JARI.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXR6.DE и JARI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc (SXR6.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXR6.DE показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у JARI.DE с доходностью 3.03%.

SXR6.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
4.16%
С начала года
3.87%
6 месяцев
3.94%
1 год
11.34%
3 года*
6.07%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—

JARI.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
2.27%
С начала года
3.03%
6 месяцев
2.83%
1 год
10.29%
3 года*
1.75%
5 лет*
1.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXR6.DE и JARI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SXR6.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc		3.87%6.58%9.11%9.64%-13.84%9.84%13.14%
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)		3.03%5.73%2.11%6.93%-15.65%8.08%13.58%

Correlation

The correlation between SXR6.DE and JARI.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г.

0.94

The correlation between SXR6.DE and JARI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc

Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Часто сравнивают с SXR6.DE:
SXR6.DE с SXR1.DESXR6.DE с SXR8.DESXR6.DE с ETLR.DESXR6.DE с IUS4.DESXR6.DE с QUEJ.DESXR6.DE с 3JPN.DESXR6.DE с JSRI.DE
Часто сравнивают с JARI.DE:
JARI.DE с EJAP.DEJARI.DE с AW15.DEJARI.DE с EXX7.DEJARI.DE с XCJD.DEJARI.DE с ZPDJ.DEJARI.DE с PR1J.DEJARI.DE с LCUJ.DE

Доходность на риск

SXR6.DE vs. JARI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR6.DE
Ранг доходности на риск SXR6.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR6.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR6.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR6.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR6.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR6.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
JARI.DE
Ранг доходности на риск JARI.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARI.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARI.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARI.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARI.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARI.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR6.DE c JARI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc (SXR6.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXR6.DEJARI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
0.57

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
0.96

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

0.97

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

2.81

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXR6.DE vs. JARI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR6.DE на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JARI.DE равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR6.DE и JARI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXR6.DEJARI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.09

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.24

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SXR6.DE и JARI.DE

Максимальная просадка SXR6.DE за все время составила -27.35%, что больше максимальной просадки JARI.DE в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR6.DE и JARI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXR6.DEJARI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-23.16%

-4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-10.21%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.29%

-15.32%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.32%

-23.16%

+1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-5.68%

+3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-11.49%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.55%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR6.DE и JARI.DE

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc (SXR6.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) имеют волатильность 3.60% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXR6.DEJARI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.56%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.77%

14.05%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

17.57%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

16.04%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

15.89%

+0.88%

Сравнение комиссий SXR6.DE и JARI.DE

SXR6.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JARI.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR6.DE и JARI.DE

Ни SXR6.DE, ни JARI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SXR6.DE and JARI.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, JARI.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JARI.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for SXR6.DE.

SXR6.DE tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels, while JARI.DE tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for SXR6.DE and 0.18% for JARI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXR6.DE и JARI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор