Сравнение SXR5.DE с WTDX.DE
SXR5.DE (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) and WTDX.DE (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged) are both Japan Equities funds - SXR5.DE tracks the MSCI Japan while WTDX.DE tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXR5.DE returned 9.05%/yr vs 17.65%/yr for WTDX.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SXR5.DE charges 0.12%/yr vs 0.48%/yr for WTDX.DE.
Доходность
Сравнение доходности SXR5.DE и WTDX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXR5.DE показывает доходность 16.96%, что значительно ниже, чем у WTDX.DE с доходностью 21.75%. За последние 10 лет акции SXR5.DE уступали акциям WTDX.DE по среднегодовой доходности: 9.05% против 17.65% соответственно.
SXR5.DE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 16.96%
- 6 месяцев
- 16.95%
- 1 год
- 32.05%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 9.05%
WTDX.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 21.75%
- 6 месяцев
- 23.89%
- 1 год
- 54.14%
- 3 года*
- 29.85%
- 5 лет*
- 26.95%
- 10 лет*
- 17.65%
Сравнение доходности по годам SXR5.DE и WTDX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR5.DE iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 16.96% | 12.72% | 13.72% | 16.13% | -12.71% | 9.55% | 4.95% | 22.00% | -9.97% | 8.96% |
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 21.75% | 17.62% | 36.61% | 36.95% | 11.73% | 27.31% | -6.01% | 21.12% | -15.40% | 7.28% |
Correlation
The correlation between SXR5.DE and WTDX.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2015 г. | 0.82 |
The correlation between SXR5.DE and WTDX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXR5.DE vs. WTDX.DE — Ранг доходности на риск
SXR5.DE
WTDX.DE
Сравнение SXR5.DE c WTDX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXR5.DE | WTDX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.51 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 6.61 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 22.15 | -12.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXR5.DE | WTDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.79 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.37 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.88 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SXR5.DE и WTDX.DE
Максимальная просадка SXR5.DE за все время составила -28.03%, что меньше максимальной просадки WTDX.DE в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR5.DE и WTDX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXR5.DE | WTDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.03% | -34.50% | +6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -8.09% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.16% | -23.63% | +6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -23.63% | +4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.03% | -32.85% | +4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | 0.00% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -7.95% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.42% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR5.DE и WTDX.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) имеют волатильность 3.67% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXR5.DE | WTDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 3.75% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 14.17% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 19.25% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 19.43% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 20.00% | -3.59% |
Сравнение комиссий SXR5.DE и WTDX.DE
SXR5.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WTDX.DE в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXR5.DE и WTDX.DE
SXR5.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR5.DE iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 1.20% | 1.52% | 1.39% | 1.83% | 2.16% | 1.26% | 1.88% | 1.80% | 1.82% | 1.07% | 1.73% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SXR5.DE and WTDX.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXR5.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXR5.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.48% for WTDX.DE.
SXR5.DE tracks MSCI Japan, while WTDX.DE tracks WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for SXR5.DE and 0.48% for WTDX.DE.
Подберите оптимальное распределение для SXR5.DE и WTDX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор