PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR4.DE с QDVB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXR4.DE с QDVB.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

SXR4.DE (iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc)) and QDVB.DE (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - SXR4.DE tracks the MSCI USA while QDVB.DE tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXR4.DE returned 13.30%/yr vs 12.30%/yr for QDVB.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SXR4.DE charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for QDVB.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXR4.DE и QDVB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXR4.DE показывает доходность 10.44%, а QDVB.DE немного выше – 10.69%.

SXR4.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
0.32%
С начала года
10.44%
6 месяцев
10.74%
1 год
24.24%
3 года*
18.99%
5 лет*
13.30%
10 лет*
14.85%

QDVB.DE

1 день
0.19%
1 месяц
1.80%
С начала года
10.69%
6 месяцев
11.00%
1 год
23.27%
3 года*
16.92%
5 лет*
12.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXR4.DE и QDVB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXR4.DE
iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc)		10.44%4.62%32.33%23.44%-15.85%38.32%9.25%34.28%-1.46%6.54%
QDVB.DE
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF		10.69%0.35%29.28%26.64%-16.49%39.07%5.34%37.19%-2.63%7.24%

Correlation

The correlation between SXR4.DE and QDVB.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2016 г.

0.96

The correlation between SXR4.DE and QDVB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc)

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с SXR4.DE:
SXR4.DE с SXR1.DESXR4.DE с JGPI.DESXR4.DE с SC0H.DESXR4.DE с SXR8.DESXR4.DE с ^NDXSXR4.DE с ^GSPCSXR4.DE с CSP1.L
Часто сравнивают с QDVB.DE:
QDVB.DE с SXR8.DEQDVB.DE с IS3Q.DEQDVB.DE с QDVR.DEQDVB.DE с UBUT.DEQDVB.DE с VUSA.ASQDVB.DE с DGRWQDVB.DE с OEF

Доходность на риск

SXR4.DE vs. QDVB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR4.DE
Ранг доходности на риск SXR4.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR4.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR4.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR4.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR4.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR4.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QDVB.DE
Ранг доходности на риск QDVB.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVB.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVB.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVB.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVB.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVB.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR4.DE c QDVB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXR4.DEQDVB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.08

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.97

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.42

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

12.60

-1.29

SXR4.DE vs. QDVB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR4.DE на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVB.DE равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR4.DE и QDVB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXR4.DE и QDVB.DE

Максимальная просадка SXR4.DE за все время составила -34.16%, примерно равная максимальной просадке QDVB.DE в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR4.DE и QDVB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXR4.DEQDVB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.16%

-33.25%

-0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-6.77%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.63%

-22.69%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-22.69%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.63%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-5.02%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.84%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR4.DE и QDVB.DE

iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что SXR4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXR4.DEQDVB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.49%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

7.46%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

11.15%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

15.55%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

17.96%

-1.73%

Сравнение комиссий SXR4.DE и QDVB.DE

SXR4.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QDVB.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR4.DE и QDVB.DE

Ни SXR4.DE, ни QDVB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SXR4.DE and QDVB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SXR4.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR4.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for QDVB.DE.

SXR4.DE tracks MSCI USA, while QDVB.DE tracks MSCI USA Sector Neutral Quality. Their fees differ too: 0.07% for SXR4.DE and 0.20% for QDVB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXR4.DE и QDVB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор