PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR4.DE с PRAB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXR4.DE с PRAB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXR4.DE (iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc)) and PRAB.DE (Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SXR4.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA, while PRAB.DE is a European Government Bonds fund tracking the Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXR4.DE returned 14.32%/yr vs 1.66%/yr for PRAB.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SXR4.DE charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for PRAB.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXR4.DE и PRAB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) и Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXR4.DE показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у PRAB.DE с доходностью 0.87%.

SXR4.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
4.53%
С начала года
11.29%
6 месяцев
10.68%
1 год
25.15%
3 года*
19.00%
5 лет*
14.32%
10 лет*
14.76%

PRAB.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.87%
6 месяцев
0.94%
1 год
1.87%
3 года*
2.84%
5 лет*
1.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXR4.DE и PRAB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SXR4.DE
iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc)		11.29%4.62%32.33%23.44%-15.85%38.32%8.55%
PRAB.DE
Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF		0.87%2.18%3.56%2.85%-0.79%-0.60%-0.12%

Correlation

The correlation between SXR4.DE and PRAB.DE is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc)

Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF

Часто сравнивают с SXR4.DE:
SXR4.DE с SXR1.DESXR4.DE с JGPI.DESXR4.DE с SC0H.DESXR4.DE с SXR8.DESXR4.DE с ^NDXSXR4.DE с ^GSPCSXR4.DE с CSP1.L
Часто сравнивают с PRAB.DE:
PRAB.DE с TI5G.LPRAB.DE с SDIA.LPRAB.DE с SXRL.DEPRAB.DE с TRE7.LPRAB.DE с IBTA.LPRAB.DE с CSH2.LPRAB.DE с IWDA.AS

Доходность на риск

SXR4.DE vs. PRAB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR4.DE
Ранг доходности на риск SXR4.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR4.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR4.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR4.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR4.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR4.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PRAB.DE
Ранг доходности на риск PRAB.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAB.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAB.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAB.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAB.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAB.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR4.DE c PRAB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) и Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXR4.DEPRAB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
3.12

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
4.95

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.67

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

10.66

-7.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

51.86

-39.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXR4.DE vs. PRAB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR4.DE на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа PRAB.DE равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR4.DE и PRAB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXR4.DEPRAB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

3.12

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

3.14

-2.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

2.84

-2.06

Просадки

Сравнение просадок SXR4.DE и PRAB.DE

Максимальная просадка SXR4.DE за все время составила -34.16%, что больше максимальной просадки PRAB.DE в -1.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR4.DE и PRAB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXR4.DEPRAB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.16%

-1.67%

-32.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-0.18%

-7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.63%

-0.18%

-23.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-1.30%

-22.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

0.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-0.41%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

0.04%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR4.DE и PRAB.DE

iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что SXR4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXR4.DEPRAB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

0.22%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

0.52%

+7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

0.60%

+11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

0.55%

+14.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

0.55%

+15.68%

Сравнение комиссий SXR4.DE и PRAB.DE

SXR4.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии PRAB.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR4.DE и PRAB.DE

Ни SXR4.DE, ни PRAB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXR4.DE and PRAB.DE have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAB.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAB.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for SXR4.DE.

SXR4.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while PRAB.DE is European Government Bonds. SXR4.DE tracks MSCI USA, while PRAB.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for SXR4.DE and 0.05% for PRAB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXR4.DE и PRAB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор