Сравнение SXR4.DE с CSUS.AS
SXR4.DE (iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc)) and CSUS.AS (iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - SXR4.DE tracks the MSCI USA while CSUS.AS tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXR4.DE returned 14.76%/yr vs 14.77%/yr for CSUS.AS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SXR4.DE charges 0.07%/yr vs 0.33%/yr for CSUS.AS.
Доходность
Сравнение доходности SXR4.DE и CSUS.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXR4.DE показывает доходность 11.29%, а CSUS.AS немного выше – 11.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SXR4.DE имеют среднегодовую доходность 14.76%, а акции CSUS.AS немного впереди с 14.77%.
SXR4.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 14.32%
- 10 лет*
- 14.76%
CSUS.AS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 25.25%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 14.77%
Сравнение доходности по годам SXR4.DE и CSUS.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR4.DE iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 11.29% | 4.62% | 32.33% | 23.44% | -15.85% | 38.32% | 9.25% | 34.28% | -1.46% | 6.54% |
CSUS.AS iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) | 11.31% | 4.04% | 33.96% | 22.33% | -15.27% | 37.95% | 10.18% | 32.81% | -0.73% | 6.52% |
Correlation
The correlation between SXR4.DE and CSUS.AS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2014 г. | 0.97 |
The correlation between SXR4.DE and CSUS.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXR4.DE vs. CSUS.AS — Ранг доходности на риск
SXR4.DE
CSUS.AS
Сравнение SXR4.DE c CSUS.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) и iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CSUS.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXR4.DE | CSUS.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.42 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 3.42 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | 11.97 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXR4.DE | CSUS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.24 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.90 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.90 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SXR4.DE и CSUS.AS
Максимальная просадка SXR4.DE за все время составила -34.16%, примерно равная максимальной просадке CSUS.AS в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR4.DE и CSUS.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXR4.DE | CSUS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.16% | -34.08% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -7.34% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.63% | -23.49% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.63% | -23.49% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.16% | -34.08% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.33% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -4.41% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.11% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR4.DE и CSUS.AS
iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) и iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CSUS.AS) имеют волатильность 2.73% и 2.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXR4.DE | CSUS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 2.74% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 7.58% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.70% | 11.23% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 15.48% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 16.23% | 0.00% |
Сравнение комиссий SXR4.DE и CSUS.AS
SXR4.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CSUS.AS в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXR4.DE и CSUS.AS
Ни SXR4.DE, ни CSUS.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SXR4.DE and CSUS.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SXR4.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXR4.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for CSUS.AS.
SXR4.DE tracks MSCI USA, while CSUS.AS tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.07% for SXR4.DE and 0.33% for CSUS.AS.
Подберите оптимальное распределение для SXR4.DE и CSUS.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор