Сравнение SXR3.DE с QDVE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE).
SXR3.DE и QDVE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXR3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI UK. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. QDVE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SXR3.DE и QDVE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SXR3.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR3.DE iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) | -0.00% | 15.66% | 13.52% | 9.60% | 0.36% | 25.69% | -17.21% | 24.21% | -10.84% | 7.35% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | -7.30% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 53.86% | 3.04% | 21.00% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SXR3.DE уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 7.12% против 22.30% соответственно.
SXR3.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 7.12%
QDVE.DE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -7.30%
- 6 месяцев
- -6.37%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- 18.23%
- 10 лет*
- 22.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXR3.DE и QDVE.DE
SXR3.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.
Доходность на риск
SXR3.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
SXR3.DE
QDVE.DE
Сравнение SXR3.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXR3.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.83 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.27 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.96 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 5.33 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXR3.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.83 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.80 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 1.02 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.93 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между SXR3.DE и QDVE.DE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXR3.DE и QDVE.DE
Ни SXR3.DE, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SXR3.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка SXR3.DE за все время составила -40.36%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR3.DE и QDVE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SXR3.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.36% | -31.45% | -8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -15.59% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.69% | -29.83% | +13.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.36% | -31.45% | -8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.13% | -12.60% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -5.86% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 5.74% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR3.DE и QDVE.DE
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что SXR3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SXR3.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.32% | 5.32% | +9.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 15.20% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 24.97% | -6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 22.51% | -7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 21.65% | -4.53% |