PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR3.DE с EUNL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXR3.DE с EUNL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE).

SXR3.DE и EUNL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXR3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI UK. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. EUNL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXR3.DE и EUNL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXR3.DE и EUNL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXR3.DE
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)		-0.00%15.66%13.52%9.60%0.36%25.69%-17.21%24.21%-10.84%7.35%
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-1.25%7.90%25.93%20.13%-13.59%32.71%5.48%31.34%-5.13%7.71%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SXR3.DE уступали акциям EUNL.DE по среднегодовой доходности: 7.12% против 11.91% соответственно.

SXR3.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-9.49%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.25%
1 год
8.62%
3 года*
11.33%
5 лет*
10.60%
10 лет*
7.12%

EUNL.DE

1 день
0.02%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
1.81%
1 год
12.35%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SXR3.DE:
SXR3.DE с CEMS.DESXR3.DE с IUSQ.DESXR3.DE с WTEE.DESXR3.DE с PR1Z.DESXR3.DE с ELFC.DESXR3.DE с NQSE.DESXR3.DE с PRAZ.DE
Часто сравнивают с EUNL.DE:
EUNL.DE с VWCE.DEEUNL.DE с SPYEUNL.DE с IS3N.DEEUNL.DE с XDWD.DEEUNL.DE с AMEW.DEEUNL.DE с QDVE.DEEUNL.DE с EXXY.DE

Сравнение комиссий SXR3.DE и EUNL.DE

SXR3.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии EUNL.DE в 0.20%.

SXR3.DE
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

SXR3.DE vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR3.DE
Ранг доходности на риск SXR3.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR3.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR3.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR3.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR3.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR3.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
EUNL.DE
Ранг доходности на риск EUNL.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNL.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNL.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNL.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNL.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNL.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR3.DE c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXR3.DEEUNL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.76

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.11

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

2.79

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

10.65

-8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXR3.DE vs. EUNL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR3.DE на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа EUNL.DE равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR3.DE и EUNL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXR3.DEEUNL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.76

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.78

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.77

-0.33

Корреляция

Корреляция между SXR3.DE и EUNL.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR3.DE и EUNL.DE

Ни SXR3.DE, ни EUNL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SXR3.DE и EUNL.DE

Максимальная просадка SXR3.DE за все время составила -40.36%, что больше максимальной просадки EUNL.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR3.DE и EUNL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SXR3.DEEUNL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.36%

-33.63%

-6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-8.82%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

-21.73%

+5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.36%

-33.63%

-6.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.13%

-3.98%

-6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-4.29%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

1.71%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR3.DE и EUNL.DE

iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что SXR3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXR3.DEEUNL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.32%

4.25%

+10.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

8.42%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

16.09%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

14.19%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

15.22%

+1.90%