PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SXR0.DE с MWOL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXR0.DE с MWOL.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SXR0.DE (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and MWOL.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - SXR0.DE tracks the MSCI World Minimum Volatility Index (EUR Hedged) while MWOL.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. Both are passively managed. Over the past year, SXR0.DE returned 4.36% vs 23.45% for MWOL.DE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SXR0.DE charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for MWOL.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXR0.DE и MWOL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (SXR0.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXR0.DE показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у MWOL.DE с доходностью 13.01%.

SXR0.DE

1 день
0.70%
1 месяц
2.14%
6 месяцев
2.74%
С начала года
2.62%
1 год
4.36%
3 года*
8.50%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—

MWOL.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
10.10%
С начала года
13.01%
1 год
23.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXR0.DE и MWOL.DE

2026 (YTD)20252024
SXR0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		2.62%7.02%-3.09%
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		13.01%8.53%-1.28%

Correlation

The correlation between SXR0.DE and MWOL.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2024 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с SXR0.DE:
SXR0.DE с DX2E.DESXR0.DE с MWSH.DESXR0.DE с UIM7.DESXR0.DE с EUNL.DESXR0.DE с AYEU.DESXR0.DE с ELCR.DESXR0.DE с VDIV.DE
Часто сравнивают с MWOL.DE:
MWOL.DE с PACW.LMWOL.DE с AVWC.DEMWOL.DE с XAMB.DEMWOL.DE с GERD.DEMWOL.DE с IQSA.DEMWOL.DE с DBXW.DEMWOL.DE с IS3Q.DE

Доходность на риск

SXR0.DE vs. MWOL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR0.DE
Ранг доходности на риск SXR0.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR0.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR0.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR0.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR0.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR0.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MWOL.DE
Ранг доходности на риск MWOL.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOL.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOL.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOL.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOL.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOL.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR0.DE c MWOL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (SXR0.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXR0.DEMWOL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
2.11

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
2.94

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.39

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

3.58

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.77

14.24

-12.48

SXR0.DE vs. MWOL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR0.DE на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа MWOL.DE равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR0.DE и MWOL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXR0.DE и MWOL.DE

Максимальная просадка SXR0.DE за все время составила -27.73%, что больше максимальной просадки MWOL.DE в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR0.DE и MWOL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXR0.DEMWOL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.73%

-21.64%

-6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-6.58%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-0.05%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-3.49%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.65%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR0.DE и MWOL.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (SXR0.DE) составляет 2.16%, в то время как у Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что SXR0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWOL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXR0.DEMWOL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

2.46%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

8.09%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.21%

11.37%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

14.85%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.60%

14.85%

-3.25%

Сравнение комиссий SXR0.DE и MWOL.DE

SXR0.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MWOL.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR0.DE и MWOL.DE

SXR0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

ПозицияTTM2025
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		1.17%1.67%
SXR0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SXR0.DE and MWOL.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWOL.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOL.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for SXR0.DE.

SXR0.DE tracks MSCI World Minimum Volatility Index (EUR Hedged), while MWOL.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for SXR0.DE and 0.05% for MWOL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXR0.DE и MWOL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор