Сравнение SXLP.L с XLYS.L
SXLP.L (SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF) and XLYS.L (Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Consumer Staples Equities funds - SXLP.L tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR while XLYS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXLP.L returned 7.08%/yr vs 12.84%/yr for XLYS.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SXLP.L charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for XLYS.L.
Доходность
Сравнение доходности SXLP.L и XLYS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXLP.L показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у XLYS.L с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции SXLP.L уступали акциям XLYS.L по среднегодовой доходности: 7.08% против 12.84% соответственно.
SXLP.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 7.08%
XLYS.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 9.63%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 12.84%
Сравнение доходности по годам SXLP.L и XLYS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXLP.L SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | 6.42% | 2.99% | 13.10% | -1.70% | -0.20% | 16.85% | 8.74% | 26.97% | -8.84% | 12.07% |
XLYS.L Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -2.85% | 7.65% | 28.46% | 39.95% | -33.91% | 28.81% | 26.41% | 28.22% | 0.45% | 22.19% |
Correlation
The correlation between SXLP.L and XLYS.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2015 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between SXLP.L and XLYS.L has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов SXLP.L и XLYS.L
Секторы
SXLP.L
XLYS.L
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
SXLP.L
XLYS.L
-
Потребительский циклический сектор
SXLP.L
XLYS.L
Сырьевые материалы
SXLP.L
-
XLYS.L
-
Коммуникационные услуги
SXLP.L
-
XLYS.L
-
Энергетика
SXLP.L
-
XLYS.L
-
Финансовые услуги
SXLP.L
-
XLYS.L
-
Здравоохранение
SXLP.L
-
XLYS.L
-
Промышленность
SXLP.L
-
XLYS.L
Недвижимость
SXLP.L
-
XLYS.L
-
Технологии
SXLP.L
-
XLYS.L
Коммунальные услуги
SXLP.L
-
XLYS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXLP.L vs. XLYS.L — Ранг доходности на риск
SXLP.L
XLYS.L
Сравнение SXLP.L c XLYS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (SXLP.L) и Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXLP.L | XLYS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.10 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 0.69 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 2.03 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXLP.L | XLYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.55 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.38 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.84 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок SXLP.L и XLYS.L
Максимальная просадка SXLP.L за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки XLYS.L в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLP.L и XLYS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXLP.L | XLYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.00% | -37.47% | +13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -13.87% | +4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.93% | -26.13% | +13.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -37.47% | +20.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.00% | -37.47% | +13.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.06% | -6.23% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -6.87% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 4.74% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXLP.L и XLYS.L
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (SXLP.L) и Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) имеют волатильность 5.67% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXLP.L | XLYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 5.67% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 13.56% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.72% | 17.56% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 22.31% | -9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 20.89% | -7.36% |
Сравнение комиссий SXLP.L и XLYS.L
SXLP.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLYS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXLP.L и XLYS.L
Ни SXLP.L, ни XLYS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXLP.L and XLYS.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLYS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLYS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for SXLP.L.
SXLP.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XLYS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for SXLP.L and 0.14% for XLYS.L.
Подберите оптимальное распределение для SXLP.L и XLYS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор