PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXLP.L с SPX5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXLP.L с SPX5.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXLP.L (SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF) and SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SXLP.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while SPX5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXLP.L returned 7.08%/yr vs 15.33%/yr for SPX5.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SXLP.L charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for SPX5.L.

Доходность

Сравнение доходности SXLP.L и SPX5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (SXLP.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXLP.L торгуется в USD, в то время как SPX5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPX5.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXLP.L показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у SPX5.L с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции SXLP.L уступали акциям SPX5.L по среднегодовой доходности: 7.08% против 15.33% соответственно.

SXLP.L

1 день
0.16%
1 месяц
-2.70%
С начала года
6.42%
6 месяцев
6.99%
1 год
2.27%
3 года*
7.25%
5 лет*
5.76%
10 лет*
7.08%

SPX5.L

1 день
0.10%
1 месяц
4.63%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.30%
1 год
27.92%
3 года*
22.10%
5 лет*
13.71%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXLP.L и SPX5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXLP.L
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF		6.42%2.99%13.10%-1.70%-0.20%16.85%8.74%26.97%-8.84%12.07%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		10.26%17.59%25.34%26.07%-18.73%29.78%17.00%31.82%-5.70%22.25%

Correlation

The correlation between SXLP.L and SPX5.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2015 г.

0.46

The correlation between SXLP.L and SPX5.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SXLP.L и SPX5.L

Секторы
SXLP.L
SPX5.L

Потребительский защитный сектор

99.0%
4.9%

Потребительский циклический сектор

1.0%
10.1%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

SXLP.L
99.0%
SPX5.L
4.9%

Потребительский циклический сектор

SXLP.L
1.0%
SPX5.L
10.1%

Сырьевые материалы

SXLP.L

-

SPX5.L
1.8%

Коммуникационные услуги

SXLP.L

-

SPX5.L
11.2%

Энергетика

SXLP.L

-

SPX5.L
3.5%

Финансовые услуги

SXLP.L

-

SPX5.L
11.8%

Здравоохранение

SXLP.L

-

SPX5.L
8.5%

Промышленность

SXLP.L

-

SPX5.L
8.3%

Недвижимость

SXLP.L

-

SPX5.L
1.9%

Технологии

SXLP.L

-

SPX5.L
35.6%

Коммунальные услуги

SXLP.L

-

SPX5.L
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с SXLP.L:
SXLP.L с XLPSXLP.L с SMHSXLP.L с SXLB.LSXLP.L с KXISXLP.L с RSPSXLP.L с FSTASXLP.L с AMZN
Часто сравнивают с SPX5.L:
SPX5.L с SPYSPX5.L с SPXP.LSPX5.L с VUSA.DESPX5.L с VUSA.LSPX5.L с VOOSPX5.L с IUSA.LSPX5.L с EQQQ.L

Доходность на риск

SXLP.L vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXLP.L
Ранг доходности на риск SXLP.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLP.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLP.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLP.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLP.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLP.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPX5.L
Ранг доходности на риск SPX5.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPX5.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPX5.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPX5.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPX5.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPX5.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXLP.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (SXLP.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXLP.LSPX5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
2.51

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
3.62

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.45

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

3.22

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

13.86

-13.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXLP.L vs. SPX5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXLP.L на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа SPX5.L равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXLP.L и SPX5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXLP.LSPX5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.51

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.88

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.95

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.94

-0.39

Просадки

Сравнение просадок SXLP.L и SPX5.L

Максимальная просадка SXLP.L за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки SPX5.L в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLP.L и SPX5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXLP.LSPX5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-33.47%

+9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-8.64%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.93%

-18.43%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

-25.18%

+8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.00%

-33.47%

+9.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.06%

-0.54%

-7.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-3.72%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

2.01%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SXLP.L и SPX5.L

SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (SXLP.L) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что SXLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXLP.LSPX5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

2.57%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

7.95%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

11.07%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

15.55%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

16.06%

-2.53%

Сравнение комиссий SXLP.L и SPX5.L

SXLP.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPX5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXLP.L и SPX5.L

SXLP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.89%0.98%1.04%1.21%1.39%0.98%1.40%1.76%1.71%2.36%1.49%1.68%
SXLP.L
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SXLP.L and SPX5.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPX5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPX5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for SXLP.L.

SXLP.L is categorized as Consumer Staples Equities, while SPX5.L is S&P 500. SXLP.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while SPX5.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for SXLP.L and 0.09% for SPX5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXLP.L и SPX5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор