Сравнение SXLP.L с CSTP.L
SXLP.L (SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF) and CSTP.L (State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds from State Street - SXLP.L tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR while CSTP.L tracks the MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXLP.L returned 7.09%/yr vs 4.08%/yr for CSTP.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXLP.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for CSTP.L.
Доходность
Сравнение доходности SXLP.L и CSTP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXLP.L торгуется в USD, в то время как CSTP.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSTP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXLP.L показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у CSTP.L с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции SXLP.L превзошли акции CSTP.L по среднегодовой доходности: 7.09% против 4.08% соответственно.
SXLP.L
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 5.89%
- С начала года
- 10.84%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 7.09%
CSTP.L
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 5.68%
- 6 месяцев
- 6.18%
- С начала года
- 5.05%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 4.08%
Сравнение доходности по годам SXLP.L и CSTP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXLP.L SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | 10.84% | 3.01% | 13.10% | -1.70% | -0.20% | 16.85% | 8.74% | 26.99% | -8.82% | 12.03% |
CSTP.L State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | 5.05% | 21.55% | -8.40% | 3.86% | -13.42% | 12.05% | 5.32% | 22.26% | -13.22% | 24.58% |
Correlation
The correlation between SXLP.L and CSTP.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.57 |
The correlation between SXLP.L and CSTP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXLP.L vs. CSTP.L — Ранг доходности на риск
SXLP.L
CSTP.L
Сравнение SXLP.L c CSTP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (SXLP.L) и State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSTP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXLP.L | CSTP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.65 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 1.34 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXLP.L и CSTP.L
Максимальная просадка SXLP.L за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки CSTP.L в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLP.L и CSTP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXLP.L | CSTP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.00% | -25.90% | +1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -13.79% | +4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.92% | -16.50% | +3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -24.76% | +7.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.00% | -25.90% | +1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -5.30% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -6.88% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 6.63% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXLP.L и CSTP.L
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (SXLP.L) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSTP.L) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что SXLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXLP.L | CSTP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.08% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 12.24% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 14.99% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 15.13% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.60% | 14.78% | -1.18% |
Сравнение комиссий SXLP.L и CSTP.L
SXLP.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CSTP.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXLP.L и CSTP.L
Ни SXLP.L, ни CSTP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXLP.L and CSTP.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXLP.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXLP.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for CSTP.L.
SXLP.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while CSTP.L tracks MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index. Their fees differ too: 0.15% for SXLP.L and 0.18% for CSTP.L.
Подберите оптимальное распределение для SXLP.L и CSTP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор