Сравнение SXLE.L с XDW0.L
SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) and XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both Energy Equities funds - SXLE.L tracks the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index while XDW0.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXLE.L returned 9.59%/yr vs 9.43%/yr for XDW0.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SXLE.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.L.
Доходность
Сравнение доходности SXLE.L и XDW0.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXLE.L показывает доходность 30.51%, а XDW0.L немного выше – 30.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SXLE.L имеют среднегодовую доходность 9.59%, а акции XDW0.L немного отстают с 9.43%.
SXLE.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 30.51%
- 6 месяцев
- 29.43%
- 1 год
- 46.36%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 20.21%
- 10 лет*
- 9.59%
XDW0.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 30.91%
- 6 месяцев
- 28.80%
- 1 год
- 47.41%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 9.43%
Сравнение доходности по годам SXLE.L и XDW0.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXLE.L State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF | 30.51% | 9.74% | 3.75% | 0.62% | 62.75% | 50.77% | -31.89% | 9.19% | -18.13% | -1.18% |
XDW0.L Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 30.91% | 14.66% | 2.10% | 3.69% | 46.28% | 39.22% | -30.39% | 10.05% | -15.68% | 5.34% |
Correlation
The correlation between SXLE.L and XDW0.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2016 г. | 0.96 |
The correlation between SXLE.L and XDW0.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SXLE.L и XDW0.L
Секторы
SXLE.L
XDW0.L
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
SXLE.L
XDW0.L
Сырьевые материалы
SXLE.L
-
XDW0.L
-
Коммуникационные услуги
SXLE.L
-
XDW0.L
Потребительский циклический сектор
SXLE.L
-
XDW0.L
-
Потребительский защитный сектор
SXLE.L
-
XDW0.L
-
Финансовые услуги
SXLE.L
-
XDW0.L
-
Здравоохранение
SXLE.L
-
XDW0.L
-
Промышленность
SXLE.L
-
XDW0.L
-
Недвижимость
SXLE.L
-
XDW0.L
-
Технологии
SXLE.L
-
XDW0.L
-
Коммунальные услуги
SXLE.L
-
XDW0.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXLE.L vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск
SXLE.L
XDW0.L
Сравнение SXLE.L c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXLE.L | XDW0.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.42 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.89 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 12.98 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXLE.L | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.46 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.79 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.36 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.39 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SXLE.L и XDW0.L
Максимальная просадка SXLE.L за все время составила -66.60%, примерно равная максимальной просадке XDW0.L в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLE.L и XDW0.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXLE.L | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.60% | -63.72% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -12.14% | -2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.90% | -18.90% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -26.47% | -1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.60% | -63.72% | -2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.44% | -6.03% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.96% | -12.31% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 3.64% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXLE.L и XDW0.L
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что SXLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXLE.L | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 7.38% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 16.33% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 19.23% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.65% | 24.24% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.66% | 26.16% | +2.50% |
Сравнение комиссий SXLE.L и XDW0.L
SXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDW0.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXLE.L и XDW0.L
Ни SXLE.L, ни XDW0.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SXLE.L and XDW0.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.L.
SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for SXLE.L and 0.25% for XDW0.L.
Подберите оптимальное распределение для SXLE.L и XDW0.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор