Сравнение SXLE.L с WENS.L
SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) and WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both Energy Equities funds - SXLE.L tracks the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index while WENS.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SXLE.L returned 17.26%/yr vs 16.80%/yr for WENS.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SXLE.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for WENS.L.
Доходность
Сравнение доходности SXLE.L и WENS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXLE.L торгуется в USD, в то время как WENS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WENS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXLE.L показывает доходность 30.51%, а WENS.L немного выше – 31.06%.
SXLE.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 30.51%
- 6 месяцев
- 28.30%
- 1 год
- 47.34%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 20.21%
- 10 лет*
- 9.59%
WENS.L
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 31.06%
- 6 месяцев
- 27.61%
- 1 год
- 42.63%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXLE.L и WENS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SXLE.L State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF | 30.51% | 9.74% | 3.75% | 0.62% | 21.97% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 31.07% | 11.03% | 0.39% | 3.17% | 16.86% |
Correlation
The correlation between SXLE.L and WENS.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between SXLE.L and WENS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXLE.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск
SXLE.L
WENS.L
Сравнение SXLE.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXLE.L | WENS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.39 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 11.47 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXLE.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.06 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.69 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок SXLE.L и WENS.L
Максимальная просадка SXLE.L за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки WENS.L в -20.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLE.L и WENS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXLE.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.60% | -20.04% | -46.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -12.53% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.90% | -20.04% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.44% | -5.96% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.96% | -5.44% | -8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 3.71% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXLE.L и WENS.L
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что SXLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WENS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXLE.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 7.63% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 17.84% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 20.64% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.65% | 22.39% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.66% | 22.39% | +6.27% |
Сравнение комиссий SXLE.L и WENS.L
SXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WENS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXLE.L и WENS.L
Ни SXLE.L, ни WENS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SXLE.L State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.75% | 3.61% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
SXLE.L and WENS.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for WENS.L.
SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SXLE.L and 0.25% for WENS.L.
Подберите оптимальное распределение для SXLE.L и WENS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор