PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SXLE.L с SPOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SXLE.L и SPOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXLE.L торгуется в USD, в то время как SPOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPOG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXLE.L показывает доходность 30.88%, что значительно выше, чем у SPOG.L с доходностью 28.12%. За последние 10 лет акции SXLE.L превзошли акции SPOG.L по среднегодовой доходности: 9.89% против 7.43% соответственно.


SXLE.L

1 день
2.27%
1 месяц
0.09%
С начала года
30.88%
6 месяцев
30.35%
1 год
44.50%
3 года*
17.39%
5 лет*
20.28%
10 лет*
9.89%

SPOG.L

1 день
1.71%
1 месяц
-2.75%
С начала года
28.12%
6 месяцев
24.78%
1 год
36.37%
3 года*
14.51%
5 лет*
16.18%
10 лет*
7.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXLE.L и SPOG.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXLE.L
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF
30.88%9.74%3.75%0.62%62.75%50.77%-31.89%9.19%-18.13%-1.18%
SPOG.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF
28.12%6.60%-1.10%2.22%37.90%67.83%-31.90%8.95%-21.78%-4.15%

Correlation

The correlation between SXLE.L and SPOG.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2015 г.

0.91

The correlation between SXLE.L and SPOG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SXLE.L и SPOG.L


Секторы
SXLE.L
SPOG.L

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

SXLE.L
100.0%
SPOG.L
100.0%

Сырьевые материалы

SXLE.L

-

SPOG.L

-

Коммуникационные услуги

SXLE.L

-

SPOG.L

-

Потребительский циклический сектор

SXLE.L

-

SPOG.L

-

Потребительский защитный сектор

SXLE.L

-

SPOG.L

-

Финансовые услуги

SXLE.L

-

SPOG.L

-

Здравоохранение

SXLE.L

-

SPOG.L

-

Промышленность

SXLE.L

-

SPOG.L

-

Недвижимость

SXLE.L

-

SPOG.L

-

Технологии

SXLE.L

-

SPOG.L

-

Коммунальные услуги

SXLE.L

-

SPOG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

Доходность на риск

SXLE.L vs. SPOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SXLE.L
Ранг доходности на риск SXLE.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLE.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLE.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLE.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина

SPOG.L
Ранг доходности на риск SPOG.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOG.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOG.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOG.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOG.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOG.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXLE.L c SPOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SXLE.LSPOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.40

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

6.20

+3.39

SXLE.L vs. SPOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXLE.L на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа SPOG.L равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXLE.L и SPOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SXLE.LSPOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.37

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.53

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.23

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.11

+0.24

Просадки

Сравнение просадок SXLE.L и SPOG.L

Максимальная просадка SXLE.L за все время составила -66.60%, что меньше максимальной просадки SPOG.L в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLE.L и SPOG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SXLE.LSPOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-83.96%

+17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-15.11%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-27.79%

+6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-32.31%

+4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.60%

-74.91%

+8.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-8.71%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-34.84%

+20.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

5.85%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SXLE.L и SPOG.L

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) составляет 8.19%, в то время как у iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что SXLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SXLE.LSPOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

9.20%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

22.39%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

26.40%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.65%

30.35%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.66%

32.90%

-4.24%

Сравнение комиссий SXLE.L и SPOG.L

SXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPOG.L в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SXLE.L и SPOG.L

Ни SXLE.L, ни SPOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SXLE.L and SPOG.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for SPOG.L.

SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while SPOG.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SXLE.L and 0.55% for SPOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXLE.L и SPOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор