Сравнение SXLE.L с RENG.L
SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) and RENG.L (L&G Clean Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds - SXLE.L tracks the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index while RENG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXLE.L returned 20.28%/yr vs 8.53%/yr for RENG.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SXLE.L charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for RENG.L.
Доходность
Сравнение доходности SXLE.L и RENG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXLE.L торгуется в USD, в то время как RENG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RENG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXLE.L показывает доходность 30.88%, что значительно ниже, чем у RENG.L с доходностью 44.12%.
SXLE.L
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 30.88%
- 6 месяцев
- 30.35%
- 1 год
- 44.50%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 20.28%
- 10 лет*
- 9.89%
RENG.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 7.05%
- С начала года
- 44.12%
- 6 месяцев
- 44.67%
- 1 год
- 88.11%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXLE.L и RENG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXLE.L State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF | 30.88% | 9.74% | 3.75% | 0.62% | 62.75% | 50.77% | 14.15% |
RENG.L L&G Clean Energy UCITS ETF | 44.12% | 50.79% | -14.31% | -8.55% | -8.88% | -7.05% | 23.76% |
Correlation
The correlation between SXLE.L and RENG.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between SXLE.L and RENG.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SXLE.L и RENG.L
Секторы
SXLE.L
RENG.L
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
SXLE.L
RENG.L
Сырьевые материалы
SXLE.L
-
RENG.L
-
Коммуникационные услуги
SXLE.L
-
RENG.L
-
Потребительский циклический сектор
SXLE.L
-
RENG.L
Потребительский защитный сектор
SXLE.L
-
RENG.L
-
Финансовые услуги
SXLE.L
-
RENG.L
-
Здравоохранение
SXLE.L
-
RENG.L
-
Промышленность
SXLE.L
-
RENG.L
Недвижимость
SXLE.L
-
RENG.L
-
Технологии
SXLE.L
-
RENG.L
Коммунальные услуги
SXLE.L
-
RENG.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXLE.L vs. RENG.L — Ранг доходности на риск
SXLE.L
RENG.L
Сравнение SXLE.L c RENG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXLE.L | RENG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.58 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 9.64 | -6.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 34.14 | -24.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXLE.L | RENG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 3.70 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.35 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.45 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SXLE.L и RENG.L
Максимальная просадка SXLE.L за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки RENG.L в -48.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLE.L и RENG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXLE.L | RENG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.60% | -48.49% | -18.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -9.09% | -5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.90% | -33.16% | +12.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -43.54% | +15.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -1.95% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -24.00% | +10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 2.57% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXLE.L и RENG.L
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) имеют волатильность 8.19% и 8.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXLE.L | RENG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 8.47% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 17.38% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.95% | 23.74% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.65% | 24.16% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.66% | 24.53% | +4.13% |
Сравнение комиссий SXLE.L и RENG.L
SXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RENG.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXLE.L и RENG.L
Ни SXLE.L, ни RENG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXLE.L and RENG.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for RENG.L.
SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while RENG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: State Street and Legal & General. Their fees differ too: 0.15% for SXLE.L and 0.49% for RENG.L.
Подберите оптимальное распределение для SXLE.L и RENG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор