Сравнение SXLE.L с QCLN.L
SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) and QCLN.L (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - SXLE.L tracks the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index while QCLN.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXLE.L returned 20.21%/yr vs 1.37%/yr for QCLN.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SXLE.L charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.L.
Доходность
Сравнение доходности SXLE.L и QCLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXLE.L торгуется в USD, в то время как QCLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QCLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXLE.L показывает доходность 30.51%, что значительно ниже, чем у QCLN.L с доходностью 50.38%.
SXLE.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 30.51%
- 6 месяцев
- 29.43%
- 1 год
- 46.36%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 20.21%
- 10 лет*
- 9.59%
QCLN.L
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 14.07%
- С начала года
- 50.38%
- 6 месяцев
- 47.18%
- 1 год
- 115.57%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXLE.L и QCLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SXLE.L State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF | 30.51% | 9.74% | 3.75% | 0.62% | 62.75% | 39.53% |
QCLN.L First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc | 50.38% | 29.15% | -19.30% | -8.05% | -31.46% | -18.17% |
Correlation
The correlation between SXLE.L and QCLN.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between SXLE.L and QCLN.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SXLE.L и QCLN.L
Секторы
SXLE.L
QCLN.L
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
SXLE.L
QCLN.L
Сырьевые материалы
SXLE.L
-
QCLN.L
Коммуникационные услуги
SXLE.L
-
QCLN.L
-
Потребительский циклический сектор
SXLE.L
-
QCLN.L
Потребительский защитный сектор
SXLE.L
-
QCLN.L
-
Финансовые услуги
SXLE.L
-
QCLN.L
Здравоохранение
SXLE.L
-
QCLN.L
-
Промышленность
SXLE.L
-
QCLN.L
Недвижимость
SXLE.L
-
QCLN.L
-
Технологии
SXLE.L
-
QCLN.L
Коммунальные услуги
SXLE.L
-
QCLN.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXLE.L vs. QCLN.L — Ранг доходности на риск
SXLE.L
QCLN.L
Сравнение SXLE.L c QCLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXLE.L | QCLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.44 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 7.48 | -4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 23.36 | -13.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXLE.L | QCLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 3.28 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.04 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.10 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок SXLE.L и QCLN.L
Максимальная просадка SXLE.L за все время составила -66.60%, что меньше максимальной просадки QCLN.L в -72.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLE.L и QCLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXLE.L | QCLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.60% | -72.06% | +5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -15.36% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.90% | -57.08% | +36.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -70.19% | +42.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.44% | -23.33% | +15.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.96% | -44.63% | +30.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 4.93% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXLE.L и QCLN.L
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) составляет 8.15%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) волатильность равна 15.02%. Это указывает на то, что SXLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXLE.L | QCLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 15.02% | -6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 25.18% | -6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 35.09% | -13.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.65% | 37.60% | -10.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.66% | 38.58% | -9.92% |
Сравнение комиссий SXLE.L и QCLN.L
SXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QCLN.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXLE.L и QCLN.L
Ни SXLE.L, ни QCLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXLE.L and QCLN.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for QCLN.L.
SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while QCLN.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for SXLE.L and 0.60% for QCLN.L.
Подберите оптимальное распределение для SXLE.L и QCLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор