PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXLE.L с NCLP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXLE.L с NCLP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) and NCLP.L (WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating) are both Energy Equities funds - SXLE.L tracks the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index while NCLP.L tracks the WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index. Both are passively managed. Over the past year, SXLE.L returned 46.36% vs 76.80% for NCLP.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SXLE.L charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for NCLP.L.

Доходность

Сравнение доходности SXLE.L и NCLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXLE.L торгуется в USD, в то время как NCLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NCLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXLE.L показывает доходность 30.51%, что значительно выше, чем у NCLP.L с доходностью 16.81%.

SXLE.L

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.01%
С начала года
30.51%
6 месяцев
29.43%
1 год
46.36%
3 года*
17.26%
5 лет*
20.21%
10 лет*
9.59%

NCLP.L

1 день
-0.23%
1 месяц
-9.56%
С начала года
16.81%
6 месяцев
11.65%
1 год
76.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXLE.L и NCLP.L

2026 (YTD)2025
SXLE.L
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF		30.51%5.88%
NCLP.L
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating		16.81%101.99%

Correlation

The correlation between SXLE.L and NCLP.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г.

0.03

The correlation between SXLE.L and NCLP.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с SXLE.L:
SXLE.L с SWRD.LSXLE.L с GCLX.LSXLE.L с SPY5.LSXLE.L с ESIE.LSXLE.L с IMID.LSXLE.L с SPX5.LSXLE.L с ACWI.L
Часто сравнивают с NCLP.L:
NCLP.L с RNRU.LNCLP.L с NRJL.LNCLP.L с EYED.LNCLP.L с CWEU.LNCLP.L с MLPQ.LNCLP.L с XSEN.LNCLP.L с GXLE.L

Доходность на риск

SXLE.L vs. NCLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXLE.L
Ранг доходности на риск SXLE.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLE.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLE.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLE.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLE.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
NCLP.L
Ранг доходности на риск NCLP.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLP.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLP.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLP.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLP.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXLE.L c NCLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXLE.LNCLP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.67

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.22

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.67

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

6.72

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXLE.L vs. NCLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXLE.L на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NCLP.L равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXLE.L и NCLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXLE.LNCLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.67

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

2.19

-1.84

Просадки

Сравнение просадок SXLE.L и NCLP.L

Максимальная просадка SXLE.L за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки NCLP.L в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLE.L и NCLP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXLE.LNCLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-28.62%

-37.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-28.62%

+14.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.44%

-17.29%

+9.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-8.17%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

11.39%

-6.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SXLE.L и NCLP.L

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) составляет 8.15%, в то время как у WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что SXLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXLE.LNCLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

13.15%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

32.77%

-14.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

45.86%

-23.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.65%

46.46%

-19.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.66%

46.46%

-17.80%

Сравнение комиссий SXLE.L и NCLP.L

SXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NCLP.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXLE.L и NCLP.L

Ни SXLE.L, ни NCLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXLE.L and NCLP.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for NCLP.L.

SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while NCLP.L tracks WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for SXLE.L and 0.45% for NCLP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXLE.L и NCLP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор