PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXLE.L с INRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXLE.L с INRG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) and INRG.L (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) are both Energy Equities funds - SXLE.L tracks the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index while INRG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXLE.L returned 9.59%/yr vs 11.82%/yr for INRG.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SXLE.L charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for INRG.L.

Доходность

Сравнение доходности SXLE.L и INRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXLE.L торгуется в USD, в то время как INRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INRG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXLE.L показывает доходность 30.51%, что значительно ниже, чем у INRG.L с доходностью 38.75%. За последние 10 лет акции SXLE.L уступали акциям INRG.L по среднегодовой доходности: 9.59% против 11.82% соответственно.

SXLE.L

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.01%
С начала года
30.51%
6 месяцев
29.43%
1 год
46.36%
3 года*
17.26%
5 лет*
20.21%
10 лет*
9.59%

INRG.L

1 день
-1.96%
1 месяц
7.47%
С начала года
38.75%
6 месяцев
36.52%
1 год
80.90%
3 года*
8.37%
5 лет*
1.64%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXLE.L и INRG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXLE.L
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF		30.51%9.74%3.75%0.62%62.75%50.77%-31.89%9.19%-18.13%-1.18%
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		38.75%44.92%-25.65%-19.82%-5.76%-24.40%142.43%44.80%-8.17%20.98%

Correlation

The correlation between SXLE.L and INRG.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2015 г.

0.32

The correlation between SXLE.L and INRG.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SXLE.L и INRG.L

Секторы
SXLE.L
INRG.L

Энергетика

100.0%
24.7%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

28.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

10.5%

Коммунальные услуги

-

33.7%

Энергетика

SXLE.L
100.0%
INRG.L
24.7%

Сырьевые материалы

SXLE.L

-

INRG.L
1.3%

Коммуникационные услуги

SXLE.L

-

INRG.L

-

Потребительский циклический сектор

SXLE.L

-

INRG.L
0.1%

Потребительский защитный сектор

SXLE.L

-

INRG.L

-

Финансовые услуги

SXLE.L

-

INRG.L

-

Здравоохранение

SXLE.L

-

INRG.L

-

Промышленность

SXLE.L

-

INRG.L
28.3%

Недвижимость

SXLE.L

-

INRG.L

-

Технологии

SXLE.L

-

INRG.L
10.5%

Коммунальные услуги

SXLE.L

-

INRG.L
33.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SXLE.L:
SXLE.L с SWRD.LSXLE.L с SPY5.LSXLE.L с GCLX.LSXLE.L с ESIE.LSXLE.L с IMID.LSXLE.L с SPX5.LSXLE.L с ACWI.L
Часто сравнивают с INRG.L:
INRG.L с ICLNINRG.L с TANINRG.L с RENW.DEINRG.L с V3AB.LINRG.L с ACESINRG.L с WDNR.DEINRG.L с ESIH.L

Доходность на риск

SXLE.L vs. INRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXLE.L
Ранг доходности на риск SXLE.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLE.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLE.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLE.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLE.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
INRG.L
Ранг доходности на риск INRG.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRG.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRG.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRG.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRG.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXLE.L c INRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXLE.LINRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
3.21

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
4.09

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

7.14

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

21.47

-11.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXLE.L vs. INRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXLE.L на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа INRG.L равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXLE.L и INRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXLE.LINRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.21

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.06

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.44

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.05

+0.40

Просадки

Сравнение просадок SXLE.L и INRG.L

Максимальная просадка SXLE.L за все время составила -66.60%, что меньше максимальной просадки INRG.L в -88.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLE.L и INRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXLE.LINRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-88.36%

+21.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-11.27%

-3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-43.89%

+22.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-57.21%

+29.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.60%

-67.38%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.44%

-41.87%

+34.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-66.30%

+52.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

3.76%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SXLE.L и INRG.L

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) составляет 8.15%, в то время как у iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что SXLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXLE.LINRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

9.81%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

18.47%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

25.06%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.65%

26.71%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.66%

26.61%

+2.05%

Сравнение комиссий SXLE.L и INRG.L

SXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии INRG.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXLE.L и INRG.L

SXLE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INRG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		1.09%1.77%1.58%1.00%0.62%1.01%0.61%2.05%3.68%3.69%3.65%3.90%
SXLE.L
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SXLE.L and INRG.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for INRG.L.

SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while INRG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SXLE.L and 0.65% for INRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXLE.L и INRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор