Сравнение SXLE.L с ENGE.L
SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) and ENGE.L (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds from State Street - SXLE.L tracks the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index while ENGE.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SXLE.L returned 17.26%/yr vs 20.65%/yr for ENGE.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXLE.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for ENGE.L.
Доходность
Сравнение доходности SXLE.L и ENGE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXLE.L торгуется в USD, в то время как ENGE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXLE.L показывает доходность 30.51%, что значительно ниже, чем у ENGE.L с доходностью 33.14%.
SXLE.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 30.51%
- 6 месяцев
- 29.43%
- 1 год
- 46.36%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 20.21%
- 10 лет*
- 9.59%
ENGE.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 33.14%
- 6 месяцев
- 30.54%
- 1 год
- 56.86%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXLE.L и ENGE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SXLE.L State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF | 30.51% | 9.74% | 3.75% | 0.62% | 16.04% |
ENGE.L SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 33.14% | 29.19% | -10.70% | 11.50% | 11.78% |
Correlation
The correlation between SXLE.L and ENGE.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between SXLE.L and ENGE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXLE.L vs. ENGE.L — Ранг доходности на риск
SXLE.L
ENGE.L
Сравнение SXLE.L c ENGE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXLE.L | ENGE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.42 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 5.77 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 18.32 | -8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXLE.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.54 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.69 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок SXLE.L и ENGE.L
Максимальная просадка SXLE.L за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки ENGE.L в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLE.L и ENGE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXLE.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.60% | -24.19% | -42.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -9.81% | -4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.90% | -23.33% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.44% | -5.80% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.96% | -6.42% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 3.10% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXLE.L и ENGE.L
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) имеют волатильность 8.15% и 8.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXLE.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 8.27% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 19.10% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 22.34% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.65% | 24.32% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.66% | 24.32% | +4.34% |
Сравнение комиссий SXLE.L и ENGE.L
SXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ENGE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXLE.L и ENGE.L
Ни SXLE.L, ни ENGE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXLE.L and ENGE.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ENGE.L.
SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while ENGE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.15% for SXLE.L and 0.18% for ENGE.L.
Подберите оптимальное распределение для SXLE.L и ENGE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор