PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXLC.L с XLCS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXLC.L с XLCS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (SXLC.L) и Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L).

SXLC.L и XLCS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXLC.L - это пассивный фонд от SPDR, который отслеживает доходность S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 15 авг. 2018 г.. XLCS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Communications Services Index. Фонд был запущен 17 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXLC.L и XLCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (SXLC.L) и Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXLC.L и XLCS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SXLC.L
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF		-2.94%27.87%31.59%53.10%-37.27%17.19%27.40%29.44%-10.95%
XLCS.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-2.77%19.13%37.69%51.30%-39.23%13.38%21.46%25.69%-5.25%

Доходность по периодам

С начала года, SXLC.L показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у XLCS.L с доходностью -2.77%.

SXLC.L

1 день
2.76%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-2.94%
6 месяцев
0.84%
1 год
26.17%
3 года*
26.92%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

XLCS.L

1 день
1.77%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-3.33%
1 год
15.99%
3 года*
26.59%
5 лет*
8.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SXLC.L:
SXLC.L с TELE.LSXLC.L с XUCM.LSXLC.L с XSKR.LSXLC.L с XLCP.LSXLC.L с WTEL.LSXLC.L с GXLC.LSXLC.L с XWTS.L
Часто сравнивают с XLCS.L:
XLCS.L с DRIVXLCS.L с XLYS.LXLCS.L с QTOPXLCS.L с GLDXLCS.L с QQQXLCS.L с XLKS.LXLCS.L с XLKQ.L

Сравнение комиссий SXLC.L и XLCS.L

SXLC.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLCS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SXLC.L
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF
XLCS.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

SXLC.L vs. XLCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXLC.L
Ранг доходности на риск SXLC.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLC.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLC.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLC.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLC.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLC.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XLCS.L
Ранг доходности на риск XLCS.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLCS.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLCS.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLCS.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLCS.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLCS.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXLC.L c XLCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (SXLC.L) и Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXLC.LXLCS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.97

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.49

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.67

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

4.13

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXLC.L vs. XLCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXLC.L на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа XLCS.L равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXLC.L и XLCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXLC.LXLCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.97

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.48

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.69

-0.03

Корреляция

Корреляция между SXLC.L и XLCS.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXLC.L и XLCS.L

Ни SXLC.L, ни XLCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SXLC.L и XLCS.L

Максимальная просадка SXLC.L за все время составила -45.43%, примерно равная максимальной просадке XLCS.L в -47.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLC.L и XLCS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SXLC.LXLCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.43%

-47.62%

+2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-10.09%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.43%

-47.62%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-6.58%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-10.65%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.79%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SXLC.L и XLCS.L

SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (SXLC.L) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что SXLC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXLC.LXLCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.59%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

9.26%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

16.48%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

19.91%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

20.73%

-0.44%