Сравнение SWRLX с FAOIX
SWRLX (Touchstone International Equity Fund) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, SWRLX returned 10.67%/yr vs 7.40%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SWRLX charges 1.37%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности SWRLX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SWRLX превзошли акции FAOIX по среднегодовой доходности: 10.67% против 7.40% соответственно.
SWRLX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 21.14%
- 6 месяцев
- 25.38%
- 1 год
- 49.29%
- 3 года*
- 24.60%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- 10.67%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам SWRLX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 21.14% | 53.78% | -1.53% | 17.63% | -11.02% | 3.86% | 7.47% | 25.87% | -16.81% | 27.24% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between SWRLX and FAOIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1994 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between SWRLX and FAOIX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWRLX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
SWRLX
FAOIX
Сравнение SWRLX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International Equity Fund (SWRLX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWRLX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 0.97 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | -0.26 | +4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.39 | -0.44 | +16.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWRLX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53 | -0.21 | +3.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.22 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.45 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.32 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SWRLX и FAOIX
Максимальная просадка SWRLX за все время составила -59.44%, примерно равная максимальной просадке FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRLX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWRLX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.44% | -59.86% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -7.28% | -4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.08% | -13.98% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.19% | -36.33% | +2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.95% | -36.33% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -5.85% | +4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -14.20% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.98% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWRLX и FAOIX
Touchstone International Equity Fund (SWRLX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SWRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWRLX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 0.00% | +4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 3.99% | +7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 9.16% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 16.73% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 16.69% | +0.16% |
Сравнение комиссий SWRLX и FAOIX
SWRLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRLX и FAOIX
Дивидендная доходность SWRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 6.30% | 7.63% | 10.53% | 1.36% | 1.56% | 14.95% | 0.46% | 9.10% | 15.19% | 3.61% | 0.66% | 3.76% |
Часто задаваемые вопросы
SWRLX and FAOIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWRLX has higher volatility (4.86%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SWRLX dropped -59.44% vs FAOIX's -59.86%.
SWRLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWRLX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор