Сравнение SWRLX с FAOIX
SWRLX (Touchstone International Equity Fund) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, SWRLX returned 10.76%/yr vs 7.64%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. SWRLX charges 1.37%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности SWRLX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SWRLX превзошли акции FAOIX по среднегодовой доходности: 10.76% против 7.64% соответственно.
SWRLX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 12.23%
- С начала года
- 23.28%
- 1 год
- 45.63%
- 3 года*
- 24.97%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 10.76%
- Всё время*
- 7.56%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 7.64%
- Всё время*
- 5.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWRLX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 23.28% | 53.78% | -1.53% | 17.63% | -11.02% | 3.86% | 7.47% | 25.87% | -16.81% | 27.24% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between SWRLX and FAOIX is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between SWRLX and FAOIX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWRLX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
SWRLX
FAOIX
Сравнение SWRLX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International Equity Fund (SWRLX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWRLX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.94 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | -0.29 | +4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.00 | -0.43 | +14.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWRLX и FAOIX
Максимальная просадка SWRLX за все время составила -59.44%, примерно равная максимальной просадке FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRLX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWRLX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.44% | -59.86% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -7.28% | -4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.08% | -13.98% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.19% | -36.33% | +2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.95% | -36.33% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -5.85% | +4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.58% | -14.16% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 4.54% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWRLX и FAOIX
Touchstone International Equity Fund (SWRLX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SWRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWRLX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 0.00% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 0.00% | +13.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 7.50% | +8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 16.66% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 16.29% | +0.36% |
Сравнение комиссий SWRLX и FAOIX
SWRLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRLX и FAOIX
Дивидендная доходность SWRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 6.19% | 7.63% | 10.53% | 1.36% | 1.56% | 14.95% | 0.46% | 9.10% | 15.19% | 3.61% | 0.66% | 3.76% |
Часто задаваемые вопросы
SWRLX and FAOIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWRLX has higher volatility (5.03%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SWRLX dropped -59.44% vs FAOIX's -59.86%.
SWRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWRLX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор