PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWRD.MI с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SWRD.MI и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SWRD.MI торгуется в EUR, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWRD.MI показывает доходность 10.80%, а IWDA.L немного выше – 11.08%.


SWRD.MI

1 день
-0.04%
1 месяц
3.66%
С начала года
10.80%
6 месяцев
10.87%
1 год
23.79%
3 года*
17.67%
5 лет*
13.04%
10 лет*

IWDA.L

1 день
-0.04%
1 месяц
3.62%
С начала года
11.08%
6 месяцев
11.06%
1 год
23.82%
3 года*
17.56%
5 лет*
12.89%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWRD.MI и IWDA.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWRD.MI
SPDR MSCI World UCITS ETF
10.80%7.68%27.15%20.04%-13.69%32.91%5.96%6.07%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
11.10%6.67%26.97%20.54%-13.04%31.33%6.49%5.29%

Correlation

The correlation between SWRD.MI and IWDA.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г.

0.84

The correlation between SWRD.MI and IWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI World UCITS ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

SWRD.MI vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWRD.MI
Ранг доходности на риск SWRD.MI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.MI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.MI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.MI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.MI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.MI: 7777
Ранг коэф-та Мартина

IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRD.MI c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWRD.MIIWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.73

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

13.95

+0.72

SWRD.MI vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRD.MI на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.L равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRD.MI и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWRD.MIIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.97

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.86

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.81

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SWRD.MI и IWDA.L

Максимальная просадка SWRD.MI за все время составила -33.74%, примерно равная максимальной просадке IWDA.L в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRD.MI и IWDA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SWRD.MIIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.74%

-33.57%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-6.37%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-20.70%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-20.70%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.29%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-4.34%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.71%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRD.MI и IWDA.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI) составляет 2.61%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что SWRD.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SWRD.MIIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

3.09%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

8.86%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

12.07%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

15.02%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

15.83%

+0.94%

Сравнение комиссий SWRD.MI и IWDA.L

SWRD.MI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRD.MI и IWDA.L

Ни SWRD.MI, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SWRD.MI and IWDA.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWRD.MI is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWRD.MI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.L.

SWRD.MI tracks MSCI World Index, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SWRD.MI and 0.20% for IWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWRD.MI и IWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор