Сравнение SWRD.MI с IWDA.L
SWRD.MI (SPDR MSCI World UCITS ETF) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - SWRD.MI tracks the MSCI World Index while IWDA.L tracks the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, SWRD.MI returned 13.04%/yr vs 12.89%/yr for IWDA.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SWRD.MI charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности SWRD.MI и IWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SWRD.MI торгуется в EUR, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWRD.MI показывает доходность 10.80%, а IWDA.L немного выше – 11.08%.
SWRD.MI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- —
IWDA.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 11.06%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам SWRD.MI и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRD.MI SPDR MSCI World UCITS ETF | 10.80% | 7.68% | 27.15% | 20.04% | -13.69% | 32.91% | 5.96% | 6.07% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.10% | 6.67% | 26.97% | 20.54% | -13.04% | 31.33% | 6.49% | 5.29% |
Correlation
The correlation between SWRD.MI and IWDA.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between SWRD.MI and IWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWRD.MI vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
SWRD.MI
IWDA.L
Сравнение SWRD.MI c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWRD.MI | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.37 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 3.73 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.67 | 13.95 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWRD.MI | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.97 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.86 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SWRD.MI и IWDA.L
Максимальная просадка SWRD.MI за все время составила -33.74%, примерно равная максимальной просадке IWDA.L в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRD.MI и IWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWRD.MI | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.74% | -33.57% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -6.37% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.46% | -20.70% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -20.70% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.29% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -4.34% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.71% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWRD.MI и IWDA.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI) составляет 2.61%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что SWRD.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWRD.MI | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 3.09% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 8.86% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 12.07% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 15.02% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 15.83% | +0.94% |
Сравнение комиссий SWRD.MI и IWDA.L
SWRD.MI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRD.MI и IWDA.L
Ни SWRD.MI, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SWRD.MI and IWDA.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWRD.MI is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWRD.MI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.L.
SWRD.MI tracks MSCI World Index, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SWRD.MI and 0.20% for IWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для SWRD.MI и IWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор