PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWRD.AS с WPAD.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWRD.AS с WPAD.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWRD.AS (SPDR MSCI World UCITS ETF) and WPAD.AS (iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF) are both Global Equities funds tracking the MSCI ACWI NR USD, from State Street and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWRD.AS returned 12.97%/yr vs 11.89%/yr for WPAD.AS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWRD.AS charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for WPAD.AS.

Доходность

Сравнение доходности SWRD.AS и WPAD.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) и iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (WPAD.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SWRD.AS торгуется в EUR, в то время как WPAD.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WPAD.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SWRD.AS показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у WPAD.AS с доходностью 7.68%.

SWRD.AS

1 день
-0.05%
1 месяц
4.80%
С начала года
11.05%
6 месяцев
11.39%
1 год
23.90%
3 года*
17.68%
5 лет*
12.97%
10 лет*
—

WPAD.AS

1 день
0.03%
1 месяц
4.85%
С начала года
7.68%
6 месяцев
8.02%
1 год
19.52%
3 года*
15.73%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWRD.AS и WPAD.AS

2026 (YTD)20252024202320222021
SWRD.AS
SPDR MSCI World UCITS ETF		11.05%7.29%27.33%20.14%-13.35%17.68%
WPAD.AS
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		7.68%5.45%26.11%21.09%-17.55%19.50%

Correlation

The correlation between SWRD.AS and WPAD.AS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2021 г.

0.56

Over the past year, SWRD.AS and WPAD.AS have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World UCITS ETF

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Часто сравнивают с SWRD.AS:
SWRD.AS с IWDA.ASSWRD.AS с IWDA.LSWRD.AS с CSPX.LSWRD.AS с IWRD.LSWRD.AS с SWRD.LSWRD.AS с VUAA.DESWRD.AS с JEDG.L
Часто сравнивают с WPAD.AS:
WPAD.AS с IWRD.LWPAD.AS с IWDA.ASWPAD.AS с XLKQ.LWPAD.AS с IGSG.ASWPAD.AS с VHYL.ASWPAD.AS с XUSE.ASWPAD.AS с VEVE.AS

Доходность на риск

SWRD.AS vs. WPAD.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRD.AS
Ранг доходности на риск SWRD.AS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.AS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.AS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.AS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.AS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.AS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
WPAD.AS
Ранг доходности на риск WPAD.AS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPAD.AS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPAD.AS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPAD.AS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPAD.AS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPAD.AS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRD.AS c WPAD.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) и iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (WPAD.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWRD.ASWPAD.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.60

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.26

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

2.36

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

8.15

+6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWRD.AS vs. WPAD.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRD.AS на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа WPAD.AS равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRD.AS и WPAD.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWRD.ASWPAD.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.60

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.03

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.97

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SWRD.AS и WPAD.AS

Максимальная просадка SWRD.AS за все время составила -33.61%, что больше максимальной просадки WPAD.AS в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRD.AS и WPAD.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWRD.ASWPAD.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-21.37%

-12.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-8.89%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.51%

-21.37%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.51%

-21.37%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.28%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-5.53%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.53%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRD.AS и WPAD.AS

Текущая волатильность для SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) составляет 2.65%, в то время как у iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (WPAD.AS) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что SWRD.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPAD.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWRD.ASWPAD.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.29%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

9.69%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.00%

13.14%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

19.08%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

19.06%

-3.06%

Сравнение комиссий SWRD.AS и WPAD.AS

SWRD.AS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WPAD.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRD.AS и WPAD.AS

SWRD.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WPAD.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021
SWRD.AS
SPDR MSCI World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPAD.AS
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		0.98%1.05%1.10%1.23%1.48%0.28%

Часто задаваемые вопросы

SWRD.AS and WPAD.AS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWRD.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWRD.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for WPAD.AS.

Both ETFs track MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SWRD.AS and 0.20% for WPAD.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWRD.AS и WPAD.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор