PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWDA.L с XDEQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWDA.L с XDEQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and XDEQ.L (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - SWDA.L tracks the MSCI World Index while XDEQ.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWDA.L returned 13.91%/yr vs 13.78%/yr for XDEQ.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWDA.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XDEQ.L.

Доходность

Сравнение доходности SWDA.L и XDEQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWDA.L показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у XDEQ.L с доходностью 8.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWDA.L имеют среднегодовую доходность 13.91%, а акции XDEQ.L немного отстают с 13.78%.

SWDA.L

1 день
0.15%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.08%
6 месяцев
10.35%
1 год
27.25%
3 года*
17.68%
5 лет*
13.06%
10 лет*
13.91%

XDEQ.L

1 день
0.92%
1 месяц
4.55%
С начала года
8.63%
6 месяцев
9.20%
1 год
22.27%
3 года*
15.29%
5 лет*
11.55%
10 лет*
13.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWDA.L и XDEQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.08%12.64%21.11%17.59%-8.33%23.64%12.25%23.03%-3.78%11.78%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		8.63%7.52%18.91%19.22%-9.44%24.28%11.14%30.48%-5.16%12.25%

Correlation

The correlation between SWDA.L and XDEQ.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2014 г.

0.68

Over the past year, SWDA.L and XDEQ.L have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.68, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов SWDA.L и XDEQ.L

Секторы
SWDA.L
XDEQ.L

Технологии

30.0%
30.4%

Финансовые услуги

15.4%
14.7%

Промышленность

10.9%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.2%
9.1%

Потребительский циклический сектор

9.0%
8.9%

Здравоохранение

8.7%
9.2%

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.3%

Энергетика

4.2%
4.6%

Сырьевые материалы

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.5%
2.7%

Недвижимость

1.8%
1.7%

Технологии

SWDA.L
30.0%
XDEQ.L
30.4%

Финансовые услуги

SWDA.L
15.4%
XDEQ.L
14.7%

Промышленность

SWDA.L
10.9%
XDEQ.L
10.1%

Коммуникационные услуги

SWDA.L
9.2%
XDEQ.L
9.1%

Потребительский циклический сектор

SWDA.L
9.0%
XDEQ.L
8.9%

Здравоохранение

SWDA.L
8.7%
XDEQ.L
9.2%

Потребительский защитный сектор

SWDA.L
5.2%
XDEQ.L
5.3%

Энергетика

SWDA.L
4.2%
XDEQ.L
4.6%

Сырьевые материалы

SWDA.L
3.2%
XDEQ.L
3.2%

Коммунальные услуги

SWDA.L
2.5%
XDEQ.L
2.7%

Недвижимость

SWDA.L
1.8%
XDEQ.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO
Часто сравнивают с XDEQ.L:
XDEQ.L с IWQU.LXDEQ.L с VWCE.DEXDEQ.L с SPYXDEQ.L с XDEV.LXDEQ.L с GGRG.LXDEQ.L с HSJP.LXDEQ.L с VDPG.L

Доходность на риск

SWDA.L vs. XDEQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XDEQ.L
Ранг доходности на риск XDEQ.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEQ.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEQ.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEQ.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEQ.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEQ.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDA.L c XDEQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWDA.LXDEQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.26

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.17

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.43

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

3.21

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.55

13.32

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWDA.L vs. XDEQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDA.L на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDEQ.L равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDA.L и XDEQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWDA.LXDEQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.26

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.87

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

1.13

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.21

-0.32

Просадки

Сравнение просадок SWDA.L и XDEQ.L

Максимальная просадка SWDA.L за все время составила -25.58%, что больше максимальной просадки XDEQ.L в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDA.L и XDEQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWDA.LXDEQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.58%

-23.79%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-6.90%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-17.96%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.50%

-17.96%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.58%

-23.79%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-3.78%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.67%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDA.L и XDEQ.L

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) имеют волатильность 2.52% и 2.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWDA.LXDEQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.57%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

7.12%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

9.81%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

13.37%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

16.89%

-2.39%

Сравнение комиссий SWDA.L и XDEQ.L

SWDA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDEQ.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDA.L и XDEQ.L

Ни SWDA.L, ни XDEQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SWDA.L and XDEQ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDEQ.L.

SWDA.L tracks MSCI World Index, while XDEQ.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for SWDA.L and 0.25% for XDEQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWDA.L и XDEQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор