PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWDA.L с IS3Q.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWDA.L с IS3Q.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and IS3Q.DE (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - SWDA.L tracks the MSCI World Index while IS3Q.DE tracks the MSCI World Sector Neutral Quality. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWDA.L returned 13.92%/yr vs 13.32%/yr for IS3Q.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SWDA.L charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for IS3Q.DE.

Доходность

Сравнение доходности SWDA.L и IS3Q.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SWDA.L торгуется в GBp, в то время как IS3Q.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS3Q.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWDA.L показывает доходность 8.84%, а IS3Q.DE немного выше – 9.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWDA.L имеют среднегодовую доходность 13.92%, а акции IS3Q.DE немного отстают с 13.32%.

SWDA.L

1 день
1.55%
1 месяц
1.62%
С начала года
8.84%
6 месяцев
9.32%
1 год
24.97%
3 года*
17.08%
5 лет*
12.61%
10 лет*
13.92%

IS3Q.DE

1 день
1.28%
1 месяц
3.33%
С начала года
9.09%
6 месяцев
9.61%
1 год
22.29%
3 года*
15.43%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWDA.L и IS3Q.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		8.84%12.64%21.11%17.59%-8.33%23.64%12.25%23.03%-3.78%11.78%
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)		9.09%8.15%18.39%19.26%-10.16%24.79%10.33%26.97%-2.10%12.97%

Correlation

The correlation between SWDA.L and IS3Q.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г.

0.89

The correlation between SWDA.L and IS3Q.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO
Часто сравнивают с IS3Q.DE:
IS3Q.DE с IS3R.DEIS3Q.DE с SPYIS3Q.DE с EXI2.DEIS3Q.DE с VWCE.DEIS3Q.DE с IUSQ.DEIS3Q.DE с IS3K.DEIS3Q.DE с IQQ0.DE

Доходность на риск

SWDA.L vs. IS3Q.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IS3Q.DE
Ранг доходности на риск IS3Q.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3Q.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3Q.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3Q.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3Q.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3Q.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDA.L c IS3Q.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWDA.LIS3Q.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.16

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.06

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

3.27

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.90

13.63

+1.27

SWDA.L vs. IS3Q.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDA.L на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS3Q.DE равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDA.L и IS3Q.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWDA.L и IS3Q.DE

Максимальная просадка SWDA.L за все время составила -41.70%, что больше максимальной просадки IS3Q.DE в -25.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDA.L и IS3Q.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWDA.LIS3Q.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.70%

-25.24%

-16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-6.79%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-18.79%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.50%

-18.79%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.58%

-24.73%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

0.00%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-5.94%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.63%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDA.L и IS3Q.DE

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что SWDA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3Q.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWDA.LIS3Q.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

2.53%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

7.33%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

10.32%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

13.75%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

15.66%

-1.08%

Сравнение комиссий SWDA.L и IS3Q.DE

SWDA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IS3Q.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDA.L и IS3Q.DE

Ни SWDA.L, ни IS3Q.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SWDA.L and IS3Q.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for IS3Q.DE.

SWDA.L tracks MSCI World Index, while IS3Q.DE tracks MSCI World Sector Neutral Quality. Their fees differ too: 0.20% for SWDA.L and 0.30% for IS3Q.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWDA.L и IS3Q.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор