PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWDA.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWDA.L с CNDX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWDA.L returned 13.91%/yr vs 22.61%/yr for CNDX.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWDA.L charges 0.20%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.

Доходность

Сравнение доходности SWDA.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SWDA.L торгуется в GBp, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SWDA.L показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 20.90%. За последние 10 лет акции SWDA.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 13.91% против 22.61% соответственно.

SWDA.L

1 день
0.15%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.08%
6 месяцев
10.35%
1 год
27.25%
3 года*
17.68%
5 лет*
13.06%
10 лет*
13.91%

CNDX.L

1 день
0.00%
1 месяц
10.21%
С начала года
20.90%
6 месяцев
19.02%
1 год
42.53%
3 года*
25.03%
5 лет*
19.03%
10 лет*
22.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWDA.L и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.08%12.64%21.11%17.59%-8.33%23.64%12.25%23.03%-3.78%11.78%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		20.14%11.22%28.66%48.50%-25.54%29.17%43.97%32.82%4.84%20.91%

Correlation

The correlation between SWDA.L and CNDX.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г.

0.76

The correlation between SWDA.L and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWDA.L и CNDX.L

Секторы
SWDA.L
CNDX.L

Технологии

30.0%
57.3%

Финансовые услуги

15.4%
0.2%

Промышленность

10.9%
2.8%

Коммуникационные услуги

9.2%
14.5%

Потребительский циклический сектор

9.0%
11.6%

Здравоохранение

8.7%
3.8%

Потребительский защитный сектор

5.2%
6.9%

Энергетика

4.2%
0.5%

Сырьевые материалы

3.2%
1.1%

Коммунальные услуги

2.5%
1.3%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Технологии

SWDA.L
30.0%
CNDX.L
57.3%

Финансовые услуги

SWDA.L
15.4%
CNDX.L
0.2%

Промышленность

SWDA.L
10.9%
CNDX.L
2.8%

Коммуникационные услуги

SWDA.L
9.2%
CNDX.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

SWDA.L
9.0%
CNDX.L
11.6%

Здравоохранение

SWDA.L
8.7%
CNDX.L
3.8%

Потребительский защитный сектор

SWDA.L
5.2%
CNDX.L
6.9%

Энергетика

SWDA.L
4.2%
CNDX.L
0.5%

Сырьевые материалы

SWDA.L
3.2%
CNDX.L
1.1%

Коммунальные услуги

SWDA.L
2.5%
CNDX.L
1.3%

Недвижимость

SWDA.L
1.8%
CNDX.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L

Доходность на риск

SWDA.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDA.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWDA.LCNDX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.66

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.56

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.47

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

3.77

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.55

10.74

+5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWDA.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDA.L на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDA.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWDA.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.66

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.94

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

1.12

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.17

-0.29

Просадки

Сравнение просадок SWDA.L и CNDX.L

Максимальная просадка SWDA.L за все время составила -25.58%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDA.L и CNDX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWDA.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.58%

-27.74%

+2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-11.11%

+4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-24.37%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.50%

-27.74%

+9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.58%

-27.74%

+2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-4.72%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

3.93%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDA.L и CNDX.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) составляет 2.52%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что SWDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWDA.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

4.87%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

11.61%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

15.74%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

20.08%

-6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

20.20%

-5.70%

Сравнение комиссий SWDA.L и CNDX.L

SWDA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDA.L и CNDX.L

Ни SWDA.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWDA.L and CNDX.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

SWDA.L is categorized as Global Equities, while CNDX.L is Nasdaq-100. SWDA.L tracks MSCI World Index, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for SWDA.L and 0.33% for CNDX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWDA.L и CNDX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор