PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWBRX с FRBEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWBRX с FRBEX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SWBRX (Schwab Target 2010 Fund) and FRBEX (Fidelity Freedom 2070 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, SWBRX returned 9.57% vs 26.46% for FRBEX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SWBRX charges 0.00%/yr vs 0.65%/yr for FRBEX.

Доходность

Сравнение доходности SWBRX и FRBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWBRX показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у FRBEX с доходностью 12.05%.

SWBRX

1 день
-0.51%
1 месяц
0.07%
С начала года
3.22%
6 месяцев
2.80%
1 год
9.57%
3 года*
9.21%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.85%

FRBEX

1 день
-2.25%
1 месяц
0.75%
С начала года
12.05%
6 месяцев
11.36%
1 год
26.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWBRX и FRBEX

2026 (YTD)20252024
SWBRX
Schwab Target 2010 Fund		3.22%11.25%3.26%
FRBEX
Fidelity Freedom 2070 Fund Class K		12.05%23.38%3.52%

Correlation

The correlation between SWBRX and FRBEX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2024 г.

0.88

The correlation between SWBRX and FRBEX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2010 Fund

Fidelity Freedom 2070 Fund Class K

Часто сравнивают с SWBRX:
SWBRX с VTINXSWBRX с SWYAXSWBRX с SWHRXSWBRX с SWYDXSWBRX с SWYGXSWBRX с SWLSXSWBRX с PDAHX
Часто сравнивают с FRBEX:
FRBEX с VSVNXFRBEX с ARHVXFRBEX с RFGTXFRBEX с LIWKXFRBEX с FBGRXFRBEX с FHTKXFRBEX с FIKFX

Доходность на риск

SWBRX vs. FRBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWBRX
Ранг доходности на риск SWBRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWBRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBRX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBRX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBRX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FRBEX
Ранг доходности на риск FRBEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBEX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBEX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBEX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWBRX c FRBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWBRXFRBEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.03

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.78

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.89

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

12.56

-2.32

SWBRX vs. FRBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWBRX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRBEX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBRX и FRBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWBRX и FRBEX

Максимальная просадка SWBRX за все время составила -37.52%, что больше максимальной просадки FRBEX в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBRX и FRBEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWBRXFRBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.52%

-15.31%

-22.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-9.79%

+5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-2.46%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-1.78%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.25%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SWBRX и FRBEX

Текущая волатильность для Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) составляет 2.19%, в то время как у Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что SWBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWBRXFRBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

6.20%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

11.93%

-7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.53%

13.96%

-8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.83%

16.14%

-7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

16.14%

-8.45%

Сравнение комиссий SWBRX и FRBEX

SWBRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRBEX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBRX и FRBEX

Дивидендная доходность SWBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности FRBEX в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRBEX
Fidelity Freedom 2070 Fund Class K		4.18%2.38%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWBRX
Schwab Target 2010 Fund		7.30%7.53%6.88%4.35%4.59%4.86%2.64%4.91%6.25%2.22%1.79%1.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SWBRX and FRBEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRBEX has higher volatility (6.20%) compared to SWBRX (2.19%). In terms of maximum drawdown, SWBRX dropped -37.52% vs FRBEX's -15.31%.

FRBEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWBRX и FRBEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор