Сравнение SVR.TO с XGD.TO
SVR.TO (iShares Silver Bullion ETF) and XGD.TO (iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF) are both exchange-traded funds - SVR.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while XGD.TO is a Precious Metals fund tracking the S&P/TSX Global Gold Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SVR.TO returned 13.98%/yr vs 15.15%/yr for XGD.TO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVR.TO charges 0.66%/yr vs 0.61%/yr for XGD.TO.
Доходность
Сравнение доходности SVR.TO и XGD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVR.TO показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у XGD.TO с доходностью 5.52%. За последние 10 лет акции SVR.TO уступали акциям XGD.TO по среднегодовой доходности: 13.98% против 15.15% соответственно.
SVR.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 27.55%
- 1 год
- 106.41%
- 3 года*
- 43.28%
- 5 лет*
- 19.20%
- 10 лет*
- 13.98%
XGD.TO
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 71.20%
- 3 года*
- 44.08%
- 5 лет*
- 22.81%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам SVR.TO и XGD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR.TO iShares Silver Bullion ETF | 2.55% | 140.56% | 18.71% | -0.94% | 0.09% | -13.03% | 42.96% | 12.77% | -9.50% | 4.40% |
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | 5.52% | 144.45% | 19.63% | 3.91% | -3.10% | -5.81% | 21.10% | 40.18% | -4.10% | 0.96% |
Correlation
The correlation between SVR.TO and XGD.TO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2009 г. | 0.62 |
The correlation between SVR.TO and XGD.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVR.TO vs. XGD.TO — Ранг доходности на риск
SVR.TO
XGD.TO
Сравнение SVR.TO c XGD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVR.TO | XGD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.47 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 6.49 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVR.TO | XGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.67 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.70 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.25 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SVR.TO и XGD.TO
Максимальная просадка SVR.TO за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки XGD.TO в -72.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVR.TO и XGD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVR.TO | XGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -72.55% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.63% | -28.95% | -13.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.63% | -28.95% | -13.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.63% | -40.82% | -1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.52% | -46.96% | +1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.16% | -21.88% | -15.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.34% | -28.30% | -22.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.99% | 11.01% | +8.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVR.TO и XGD.TO
iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) с волатильностью 14.57%. Это указывает на то, что SVR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVR.TO | XGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 14.57% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.28% | 34.39% | +21.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.68% | 42.90% | +14.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.45% | 32.65% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.51% | 33.38% | -0.87% |
Сравнение комиссий SVR.TO и XGD.TO
SVR.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии XGD.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVR.TO и XGD.TO
SVR.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR.TO iShares Silver Bullion ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | 0.59% | 0.62% | 0.93% | 1.49% | 1.80% | 1.38% | 0.35% | 0.54% | 0.25% | 0.14% | 0.09% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
SVR.TO and XGD.TO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGD.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGD.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.66% for SVR.TO.
SVR.TO is categorized as Silver, while XGD.TO is Precious Metals. SVR.TO tracks LBMA Silver Price, while XGD.TO tracks S&P/TSX Global Gold Index. Their fees differ too: 0.66% for SVR.TO and 0.61% for XGD.TO.
Подберите оптимальное распределение для SVR.TO и XGD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор