PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVR.TO с SLVU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVR.TO с SLVU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SVR.TO (iShares Silver Bullion ETF) and SLVU.TO (BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF) are both Silver funds - SVR.TO tracks the LBMA Silver Price while SLVU.TO tracks the Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index ER. Both are passively managed. Over the past 10 years, SVR.TO returned 13.98%/yr vs 7.59%/yr for SLVU.TO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SVR.TO charges 0.66%/yr vs 2.20%/yr for SLVU.TO.

Доходность

Сравнение доходности SVR.TO и SLVU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) и BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF (SLVU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVR.TO показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у SLVU.TO с доходностью -31.23%. За последние 10 лет акции SVR.TO превзошли акции SLVU.TO по среднегодовой доходности: 13.98% против 7.59% соответственно.

SVR.TO

1 день
0.77%
1 месяц
1.55%
С начала года
2.55%
6 месяцев
27.55%
1 год
106.41%
3 года*
43.28%
5 лет*
19.20%
10 лет*
13.98%

SLVU.TO

1 день
2.40%
1 месяц
0.12%
С начала года
-31.23%
6 месяцев
-0.65%
1 год
140.04%
3 года*
51.03%
5 лет*
12.64%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVR.TO и SLVU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVR.TO
iShares Silver Bullion ETF		2.55%140.56%18.71%-0.94%0.09%-13.03%42.96%12.77%-9.50%4.40%
SLVU.TO
BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF		-31.23%349.11%20.71%-16.01%-10.21%-34.59%55.46%16.28%-26.54%1.00%

Correlation

The correlation between SVR.TO and SLVU.TO is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2009 г.

0.90

The correlation between SVR.TO and SLVU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Bullion ETF

BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF

Часто сравнивают с SVR.TO:
SVR.TO с SLVSVR.TO с PSLV.TOSVR.TO с PSLVSVR.TO с SBT.TOSVR.TO с SVR-C.TOSVR.TO с CGL.TOSVR.TO с MNS.TO
Часто сравнивают с SLVU.TO:
SLVU.TO с GDXUSLVU.TO с CNDU.TOSLVU.TO с LGD.TOSLVU.TO с HXD.TOSLVU.TO с CPXRSLVU.TO с QQCL.TOSLVU.TO с MNS.TO

Доходность на риск

SVR.TO vs. SLVU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVR.TO
Ранг доходности на риск SVR.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVR.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVR.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVR.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVR.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVR.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SLVU.TO
Ранг доходности на риск SLVU.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVU.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVU.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVU.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVU.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVU.TO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVR.TO c SLVU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) и BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF (SLVU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVR.TOSLVU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.19

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.90

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

1.84

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

3.48

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVR.TO vs. SLVU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVR.TO на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа SLVU.TO равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVR.TO и SLVU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVR.TOSLVU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.19

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.17

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.12

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.01

+0.28

Просадки

Сравнение просадок SVR.TO и SLVU.TO

Максимальная просадка SVR.TO за все время составила -77.85%, что меньше максимальной просадки SLVU.TO в -98.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVR.TO и SLVU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVR.TOSLVU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.85%

-98.60%

+20.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.63%

-76.62%

+33.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.63%

-76.62%

+33.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.63%

-76.62%

+33.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.52%

-80.27%

+34.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.16%

-90.40%

+53.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.34%

-82.56%

+32.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.99%

40.46%

-20.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SVR.TO и SLVU.TO

Текущая волатильность для iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) составляет 16.52%, в то время как у BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF (SLVU.TO) волатильность равна 34.17%. Это указывает на то, что SVR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVR.TOSLVU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.52%

34.17%

-17.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.28%

132.12%

-75.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.68%

118.14%

-60.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.45%

73.80%

-37.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.51%

65.51%

-33.00%

Сравнение комиссий SVR.TO и SLVU.TO

SVR.TO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии SLVU.TO в 2.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVR.TO и SLVU.TO

Ни SVR.TO, ни SLVU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SVR.TO and SLVU.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SVR.TO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SVR.TO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 2.20% for SLVU.TO.

SVR.TO tracks LBMA Silver Price, while SLVU.TO tracks Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index ER. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.66% for SVR.TO and 2.20% for SLVU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVR.TO и SLVU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор