Сравнение SVR-C.TO с ISLN.L
SVR-C.TO (iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)) and ISLN.L (iShares Physical Silver ETC) are both Silver funds from iShares tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SVR-C.TO returned 16.34%/yr vs 16.79%/yr for ISLN.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVR-C.TO charges 0.66%/yr vs 0.20%/yr for ISLN.L.
Доходность
Сравнение доходности SVR-C.TO и ISLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SVR-C.TO торгуется в CAD, в то время как ISLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISLN.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SVR-C.TO показывает доходность 4.34%, а ISLN.L немного ниже – 4.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SVR-C.TO имеют среднегодовую доходность 16.34%, а акции ISLN.L немного впереди с 16.79%.
SVR-C.TO
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 27.93%
- 1 год
- 114.32%
- 3 года*
- 47.04%
- 5 лет*
- 24.42%
- 10 лет*
- 16.34%
ISLN.L
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 28.65%
- 1 год
- 117.41%
- 3 года*
- 47.64%
- 5 лет*
- 24.79%
- 10 лет*
- 16.79%
Сравнение доходности по годам SVR-C.TO и ISLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR-C.TO iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) | 4.34% | 132.91% | 30.61% | -2.65% | 9.31% | -12.72% | 43.88% | 9.28% | -2.35% | -2.30% |
ISLN.L iShares Physical Silver ETC | 4.28% | 136.23% | 31.53% | -2.95% | 10.76% | -13.64% | 43.39% | 10.63% | -1.03% | -2.92% |
Correlation
The correlation between SVR-C.TO and ISLN.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г. | 0.60 |
Over the past year, SVR-C.TO and ISLN.L have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVR-C.TO vs. ISLN.L — Ранг доходности на риск
SVR-C.TO
ISLN.L
Сравнение SVR-C.TO c ISLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) и iShares Physical Silver ETC (ISLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVR-C.TO | ISLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.94 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 6.37 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVR-C.TO | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.09 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.73 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.21 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SVR-C.TO и ISLN.L
Максимальная просадка SVR-C.TO за все время составила -61.14%, примерно равная максимальной просадке ISLN.L в -64.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVR-C.TO и ISLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVR-C.TO | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -64.31% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.54% | -39.69% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.54% | -39.69% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.54% | -39.69% | -1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -39.69% | -1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.45% | -33.94% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.58% | -41.62% | +6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 18.38% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVR-C.TO и ISLN.L
Текущая волатильность для iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) составляет 16.02%, в то время как у iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) волатильность равна 17.46%. Это указывает на то, что SVR-C.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVR-C.TO | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.02% | 17.46% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.45% | 53.03% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.72% | 55.81% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.56% | 34.14% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.57% | 29.75% | +3.82% |
Сравнение комиссий SVR-C.TO и ISLN.L
SVR-C.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ISLN.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVR-C.TO и ISLN.L
Ни SVR-C.TO, ни ISLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SVR-C.TO and ISLN.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISLN.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISLN.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.66% for SVR-C.TO.
Both ETFs track LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.66% for SVR-C.TO and 0.20% for ISLN.L.
Подберите оптимальное распределение для SVR-C.TO и ISLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор