Сравнение SVR-C.TO с AGCC.TO
SVR-C.TO (iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)) and AGCC.TO (Global X Silver Covered Call ETF) are both Silver funds. SVR-C.TO is passively managed, while AGCC.TO is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SVR-C.TO charges 0.66%/yr vs 0.60%/yr for AGCC.TO.
Доходность
Сравнение доходности SVR-C.TO и AGCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVR-C.TO показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у AGCC.TO с доходностью 3.10%.
SVR-C.TO
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 27.93%
- 1 год
- 114.32%
- 3 года*
- 47.04%
- 5 лет*
- 24.42%
- 10 лет*
- 16.34%
AGCC.TO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 23.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVR-C.TO и AGCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SVR-C.TO iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) | 4.34% | 41.48% |
AGCC.TO Global X Silver Covered Call ETF | 3.10% | 37.24% |
Correlation
The correlation between SVR-C.TO and AGCC.TO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVR-C.TO vs. AGCC.TO — Ранг доходности на риск
SVR-C.TO
AGCC.TO
Сравнение SVR-C.TO c AGCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) и Global X Silver Covered Call ETF (AGCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVR-C.TO | AGCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVR-C.TO | AGCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.10 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок SVR-C.TO и AGCC.TO
Максимальная просадка SVR-C.TO за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки AGCC.TO в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVR-C.TO и AGCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVR-C.TO | AGCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -39.17% | -21.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.45% | -31.67% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.58% | -16.73% | -18.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SVR-C.TO и AGCC.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVR-C.TO | AGCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.72% | 64.41% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.56% | 64.41% | -27.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.57% | 64.41% | -30.84% |
Сравнение комиссий SVR-C.TO и AGCC.TO
SVR-C.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии AGCC.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVR-C.TO и AGCC.TO
SVR-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AGCC.TO Global X Silver Covered Call ETF | 5.49% | 1.49% |
SVR-C.TO iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SVR-C.TO and AGCC.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AGCC.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGCC.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.66% for SVR-C.TO.
They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.66% for SVR-C.TO and 0.60% for AGCC.TO.
Подберите оптимальное распределение для SVR-C.TO и AGCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор