PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUZLON.NS с BAJAJ-AUTO.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SUZLON.NS с BAJAJ-AUTO.NS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SUZLON.NS (Suzlon Energy Limited) and BAJAJ-AUTO.NS (Bajaj Auto Limited) are both stocks. SUZLON.NS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while BAJAJ-AUTO.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SUZLON.NS returned 12.85%/yr vs 17.64%/yr for BAJAJ-AUTO.NS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SUZLON.NS и BAJAJ-AUTO.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Suzlon Energy Limited (SUZLON.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUZLON.NS показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у BAJAJ-AUTO.NS с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции SUZLON.NS уступали акциям BAJAJ-AUTO.NS по среднегодовой доходности: 12.85% против 17.64% соответственно.

SUZLON.NS

1 день
3.36%
1 месяц
3.73%
С начала года
4.58%
6 месяцев
3.89%
1 год
-16.14%
3 года*
53.94%
5 лет*
53.23%
10 лет*
12.85%

BAJAJ-AUTO.NS

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.56%
С начала года
9.22%
6 месяцев
13.20%
1 год
22.13%
3 года*
31.73%
5 лет*
22.84%
10 лет*
17.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUZLON.NS и BAJAJ-AUTO.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUZLON.NS
Suzlon Energy Limited		4.58%-15.35%62.88%260.38%13.17%59.38%245.95%-65.74%-65.27%12.68%
BAJAJ-AUTO.NS
Bajaj Auto Limited		9.22%8.88%30.50%93.73%15.47%-2.39%12.99%19.71%-16.72%29.21%

Correlation

The correlation between SUZLON.NS and BAJAJ-AUTO.NS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2006 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Suzlon Energy Limited

Bajaj Auto Limited

Часто сравнивают с SUZLON.NS:
SUZLON.NS с SBIN.NSSUZLON.NS с SHREECEM.NSSUZLON.NS с ^NIFTY200SUZLON.NS с INFY.NSSUZLON.NS с RVNL.NSSUZLON.NS с HUDCO.NSSUZLON.NS с ZOMATO.NS
Часто сравнивают с BAJAJ-AUTO.NS:
BAJAJ-AUTO.NS с BAJAJHLDNG.NSBAJAJ-AUTO.NS с EICHERMOT.NSBAJAJ-AUTO.NS с PFC.NSBAJAJ-AUTO.NS с HEROMOTOCO.NSBAJAJ-AUTO.NS с TMBAJAJ-AUTO.NS с COSTBAJAJ-AUTO.NS с HINDPETRO.NS

Доходность на риск

SUZLON.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUZLON.NS
Ранг доходности на риск SUZLON.NS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUZLON.NS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUZLON.NS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUZLON.NS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUZLON.NS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUZLON.NS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BAJAJ-AUTO.NS
Ранг доходности на риск BAJAJ-AUTO.NS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAJAJ-AUTO.NS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAJAJ-AUTO.NS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAJAJ-AUTO.NS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAJAJ-AUTO.NS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAJAJ-AUTO.NS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUZLON.NS c BAJAJ-AUTO.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suzlon Energy Limited (SUZLON.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUZLON.NSBAJAJ-AUTO.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.04

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
1.60

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.19

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.70

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

4.87

-5.60

SUZLON.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUZLON.NS на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа BAJAJ-AUTO.NS равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUZLON.NS и BAJAJ-AUTO.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUZLON.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Максимальная просадка SUZLON.NS за все время составила -99.61%, что больше максимальной просадки BAJAJ-AUTO.NS в -79.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUZLON.NS и BAJAJ-AUTO.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUZLON.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.61%

-79.13%

-20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.58%

-13.37%

-28.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.29%

-42.31%

-10.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.29%

-42.31%

-10.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.76%

-42.31%

-49.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.74%

-17.39%

-69.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.32%

-14.20%

-70.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.87%

4.67%

+18.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SUZLON.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Suzlon Energy Limited (SUZLON.NS) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что SUZLON.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAJAJ-AUTO.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUZLON.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

5.73%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.70%

17.66%

+8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.59%

21.92%

+10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.50%

23.93%

+27.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.87%

25.33%

+31.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUZLON.NS и BAJAJ-AUTO.NS

SUZLON.NS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAJAJ-AUTO.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAJAJ-AUTO.NS
Bajaj Auto Limited		3.58%2.25%0.91%2.06%3.87%4.31%3.48%1.88%2.21%1.65%2.09%1.97%
SUZLON.NS
Suzlon Energy Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SUZLON.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suzlon Energy Limited и Bajaj Auto Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SUZLON.NS and BAJAJ-AUTO.NS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUZLON.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор