Сравнение SUWS.L с MIST.L
SUWS.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)) and MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - SUWS.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Net Index (USD), while MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. SUWS.L is passively managed, while MIST.L is actively managed. Over the past 5 years, SUWS.L returned 8.91%/yr vs 2.73%/yr for MIST.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SUWS.L charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for MIST.L.
Доходность
Сравнение доходности SUWS.L и MIST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUWS.L торгуется в USD, в то время как MIST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIST.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUWS.L показывает доходность 9.32%, что значительно выше, чем у MIST.L с доходностью 2.11%.
SUWS.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- 7.40%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.65%
MIST.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.11%
- С начала года
- 2.11%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.72%
Сравнение доходности по годам SUWS.L и MIST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUWS.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) | 9.32% | 14.86% | 11.22% | 25.16% | -21.20% | 25.32% | 21.04% | 8.03% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 2.11% | 12.50% | 3.77% | 10.55% | -11.69% | -1.26% | 3.71% | 7.64% |
Correlation
The correlation between SUWS.L and MIST.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUWS.L vs. MIST.L — Ранг доходности на риск
SUWS.L
MIST.L
Сравнение SUWS.L c MIST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWS.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUWS.L | MIST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.12 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.08 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 2.39 | +4.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUWS.L и MIST.L
Максимальная просадка SUWS.L за все время составила -31.97%, что больше максимальной просадки MIST.L в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUWS.L и MIST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUWS.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.97% | -26.32% | -5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -4.21% | -5.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.81% | -7.89% | -9.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.06% | -25.04% | -4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -1.02% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -5.95% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 1.91% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUWS.L и MIST.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWS.L) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что SUWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUWS.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 1.71% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 5.05% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 6.65% | +7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 8.60% | +7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 8.92% | +7.92% |
Сравнение комиссий SUWS.L и MIST.L
SUWS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MIST.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUWS.L и MIST.L
Дивидендная доходность SUWS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как MIST.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUWS.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) | 1.21% | 1.21% | 1.41% | 1.52% | 1.71% | 1.20% | 1.21% | 1.70% | 2.26% |
Часто задаваемые вопросы
SUWS.L and MIST.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUWS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUWS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for MIST.L.
SUWS.L is categorized as Global Equities, while MIST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.20% for SUWS.L and 0.40% for MIST.L.
Подберите оптимальное распределение для SUWS.L и MIST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор