Сравнение SUWG.L с WRDA.L
SUWG.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - SUWG.L tracks the MSCI ACWI NR USD while WRDA.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. SUWG.L charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.
Доходность
Сравнение доходности SUWG.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUWG.L торгуется в GBP, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
SUWG.L
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
WRDA.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUWG.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
SUWG.L
WRDA.L
Сравнение SUWG.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWG.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUWG.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUWG.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SUWG.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUWG.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.99% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SUWG.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUWG.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.72% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.72% | — | — |
Сравнение комиссий SUWG.L и WRDA.L
SUWG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUWG.L и WRDA.L
Дивидендная доходность SUWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как WRDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUWG.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) | 1.14% | 1.21% | 1.38% | 1.54% | 1.69% | 1.17% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for SUWG.L.
SUWG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.20% for SUWG.L and 0.06% for WRDA.L.
Подберите оптимальное распределение для SUWG.L и WRDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор