PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUUS.L с S5SD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUUS.L с S5SD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUUS.L (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)) and S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) are both exchange-traded funds - SUUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while S5SD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, SUUS.L returned 25.89% vs 29.99% for S5SD.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SUUS.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.L.

Доходность

Сравнение доходности SUUS.L и S5SD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUUS.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUUS.L показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у S5SD.L с доходностью 9.02%.

SUUS.L

1 день
0.16%
1 месяц
4.97%
С начала года
14.16%
6 месяцев
13.40%
1 год
25.89%
3 года*
14.75%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—

S5SD.L

1 день
-0.44%
1 месяц
3.54%
С начала года
9.02%
6 месяцев
8.86%
1 год
29.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUUS.L и S5SD.L

2026 (YTD)2025
SUUS.L
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		14.16%20.90%
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		9.02%27.97%

Correlation

The correlation between SUUS.L and S5SD.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.85

The correlation between SUUS.L and S5SD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUUS.L и S5SD.L

Секторы
SUUS.L
S5SD.L

Технологии

41.6%
38.6%

Финансовые услуги

11.8%
12.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%
4.6%

Коммуникационные услуги

9.1%
14.5%

Здравоохранение

8.6%
9.3%

Промышленность

8.1%
6.8%

Потребительский защитный сектор

5.4%
5.1%

Сырьевые материалы

2.5%
1.9%

Недвижимость

2.1%
2.2%

Коммунальные услуги

1.5%
0.8%

Энергетика

-

4.2%

Технологии

SUUS.L
41.6%
S5SD.L
38.6%

Финансовые услуги

SUUS.L
11.8%
S5SD.L
12.0%

Потребительский циклический сектор

SUUS.L
9.3%
S5SD.L
4.6%

Коммуникационные услуги

SUUS.L
9.1%
S5SD.L
14.5%

Здравоохранение

SUUS.L
8.6%
S5SD.L
9.3%

Промышленность

SUUS.L
8.1%
S5SD.L
6.8%

Потребительский защитный сектор

SUUS.L
5.4%
S5SD.L
5.1%

Сырьевые материалы

SUUS.L
2.5%
S5SD.L
1.9%

Недвижимость

SUUS.L
2.1%
S5SD.L
2.2%

Коммунальные услуги

SUUS.L
1.5%
S5SD.L
0.8%

Энергетика

SUUS.L

-

S5SD.L
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis

Часто сравнивают с SUUS.L:
SUUS.L с LGUG.LSUUS.L с 36B6.DESUUS.L с V3AM.LSUUS.L с SPYSUUS.L с XZSP.DESUUS.L с IESG.LSUUS.L с VOO
Часто сравнивают с S5SD.L:
S5SD.L с EEDG.LS5SD.L с XZSP.DES5SD.L с VUSA.LS5SD.L с UC99.LS5SD.L с SPPY.DES5SD.L с XZMU.DES5SD.L с HDLV.L

Доходность на риск

SUUS.L vs. S5SD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUUS.L
Ранг доходности на риск SUUS.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUUS.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUUS.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUUS.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUUS.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUUS.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
S5SD.L
Ранг доходности на риск S5SD.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUUS.L c S5SD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUUS.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUUS.LS5SD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.89

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.93

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.54

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

4.13

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

15.94

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUUS.L vs. S5SD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUUS.L на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S5SD.L равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUUS.L и S5SD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUUS.LS5SD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.89

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

3.09

-2.14

Просадки

Сравнение просадок SUUS.L и S5SD.L

Максимальная просадка SUUS.L за все время составила -24.56%, что больше максимальной просадки S5SD.L в -7.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUUS.L и S5SD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUUS.LS5SD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.56%

-7.32%

-17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-7.32%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.44%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-1.26%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.90%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SUUS.L и S5SD.L

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUUS.L) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что SUUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S5SD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUUS.LS5SD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

2.81%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

7.10%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

10.53%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

11.47%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

11.47%

+4.22%

Сравнение комиссий SUUS.L и S5SD.L

SUUS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии S5SD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUUS.L и S5SD.L

Ни SUUS.L, ни S5SD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SUUS.L and S5SD.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S5SD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S5SD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for SUUS.L.

SUUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while S5SD.L is S&P 500. SUUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while S5SD.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.20% for SUUS.L and 0.12% for S5SD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUUS.L и S5SD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор