Сравнение SUSW.L с XAMB.DE
SUSW.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)) and XAMB.DE (Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc) are both Global Equities funds - SUSW.L tracks the MSCI ACWI NR USD while XAMB.DE tracks the MSCI World SRI Filtered PAB. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSW.L returned 10.52%/yr vs 10.09%/yr for XAMB.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SUSW.L charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for XAMB.DE.
Доходность
Сравнение доходности SUSW.L и XAMB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUSW.L показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у XAMB.DE с доходностью 13.11%.
SUSW.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 11.35%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- —
XAMB.DE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 6.31%
- С начала года
- 13.11%
- 6 месяцев
- 13.74%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUSW.L и XAMB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSW.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 11.31% | 1.89% | 18.34% | 20.78% | -16.40% | 35.65% | 10.76% | 32.32% | -7.46% |
XAMB.DE Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 13.11% | 2.25% | 15.42% | 20.65% | -17.81% | 36.43% | 7.63% | 32.88% | -7.35% |
Correlation
The correlation between SUSW.L and XAMB.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2018 г. | 0.95 |
The correlation between SUSW.L and XAMB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSW.L vs. XAMB.DE — Ранг доходности на риск
SUSW.L
XAMB.DE
Сравнение SUSW.L c XAMB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) и Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (XAMB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSW.L | XAMB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.49 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 9.16 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSW.L | XAMB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.57 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.67 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.74 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SUSW.L и XAMB.DE
Максимальная просадка SUSW.L за все время составила -32.09%, примерно равная максимальной просадке XAMB.DE в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSW.L и XAMB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSW.L | XAMB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.09% | -31.83% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -8.28% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.13% | -22.09% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -22.09% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -5.61% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.26% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSW.L и XAMB.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) составляет 3.49%, в то время как у Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (XAMB.DE) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что SUSW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAMB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSW.L | XAMB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 3.89% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 9.82% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 13.16% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 14.94% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 16.40% | -0.17% |
Сравнение комиссий SUSW.L и XAMB.DE
SUSW.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XAMB.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSW.L и XAMB.DE
Ни SUSW.L, ни XAMB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SUSW.L and XAMB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XAMB.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAMB.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for SUSW.L.
SUSW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while XAMB.DE tracks MSCI World SRI Filtered PAB. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for SUSW.L and 0.18% for XAMB.DE.
Подберите оптимальное распределение для SUSW.L и XAMB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор