Сравнение SUSW.L с MWOZ.L
SUSW.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - SUSW.L tracks the MSCI ACWI NR USD while MWOZ.L tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, SUSW.L returned 18.73% vs 24.34% for MWOZ.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SUSW.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.
Доходность
Сравнение доходности SUSW.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUSW.L торгуется в EUR, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SUSW.L показывает доходность 11.31%, а MWOZ.L немного ниже – 11.16%.
SUSW.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 11.35%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- —
MWOZ.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.89%
- С начала года
- 11.16%
- 6 месяцев
- 11.49%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUSW.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SUSW.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 11.31% | 0.16% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 11.18% | 3.73% |
Correlation
The correlation between SUSW.L and MWOZ.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between SUSW.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSW.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
SUSW.L
MWOZ.L
Сравнение SUSW.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSW.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.42 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 3.65 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 14.85 | -6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSW.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.21 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.75 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SUSW.L и MWOZ.L
Максимальная просадка SUSW.L за все время составила -32.09%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSW.L и MWOZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSW.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.09% | -21.12% | -10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -6.64% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.32% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -4.08% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.64% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSW.L и MWOZ.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что SUSW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSW.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 2.20% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 7.49% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 10.97% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 15.25% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 15.25% | +0.98% |
Сравнение комиссий SUSW.L и MWOZ.L
SUSW.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSW.L и MWOZ.L
SUSW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% |
SUSW.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SUSW.L and MWOZ.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for SUSW.L.
SUSW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for SUSW.L and 0.05% for MWOZ.L.
Подберите оптимальное распределение для SUSW.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор