PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSW.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSW.L с IWDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUSW.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - SUSW.L tracks the MSCI ACWI NR USD while IWDA.L tracks the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSW.L returned 10.52%/yr vs 12.89%/yr for IWDA.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SUSW.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUSW.L торгуется в EUR, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SUSW.L показывает доходность 11.31%, а IWDA.L немного ниже – 11.08%.

SUSW.L

1 день
0.22%
1 месяц
3.92%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.35%
1 год
18.73%
3 года*
12.95%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—

IWDA.L

1 день
-0.04%
1 месяц
3.62%
С начала года
11.08%
6 месяцев
11.06%
1 год
23.82%
3 года*
17.56%
5 лет*
12.89%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSW.L и IWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSW.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)		11.31%1.89%18.34%20.78%-16.40%35.65%10.76%32.32%-3.09%2.02%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		11.10%6.67%26.97%20.54%-13.04%31.33%6.49%30.00%-4.74%2.04%

Correlation

The correlation between SUSW.L and IWDA.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г.

0.89

The correlation between SUSW.L and IWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUSW.L и IWDA.L

Секторы
SUSW.L
IWDA.L

Технологии

30.6%
32.9%

Финансовые услуги

17.1%
14.9%

Промышленность

11.8%
9.7%

Здравоохранение

9.3%
8.6%

Потребительский циклический сектор

9.2%
8.8%

Коммуникационные услуги

7.7%
9.3%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.8%

Сырьевые материалы

4.0%
2.8%

Недвижимость

2.3%
1.2%

Коммунальные услуги

1.8%
2.4%

Энергетика

-

3.9%

Технологии

SUSW.L
30.6%
IWDA.L
32.9%

Финансовые услуги

SUSW.L
17.1%
IWDA.L
14.9%

Промышленность

SUSW.L
11.8%
IWDA.L
9.7%

Здравоохранение

SUSW.L
9.3%
IWDA.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

SUSW.L
9.2%
IWDA.L
8.8%

Коммуникационные услуги

SUSW.L
7.7%
IWDA.L
9.3%

Потребительский защитный сектор

SUSW.L
6.2%
IWDA.L
4.8%

Сырьевые материалы

SUSW.L
4.0%
IWDA.L
2.8%

Недвижимость

SUSW.L
2.3%
IWDA.L
1.2%

Коммунальные услуги

SUSW.L
1.8%
IWDA.L
2.4%

Энергетика

SUSW.L

-

IWDA.L
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SUSW.L:
SUSW.L с SPYSUSW.L с VTSUSW.L с ICLNSUSW.L с NASD.LSUSW.L с AIAI.LSUSW.L с XESC.LSUSW.L с XSPX.L
Часто сравнивают с IWDA.L:
IWDA.L с VWCE.DEIWDA.L с SWDA.LIWDA.L с VWRP.LIWDA.L с VUAA.LIWDA.L с URTHIWDA.L с ACWI.LIWDA.L с SPY

Доходность на риск

SUSW.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSW.L
Ранг доходности на риск SUSW.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSW.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSW.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSW.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSW.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSW.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSW.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSW.LIWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.97

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.79

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.73

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

13.95

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSW.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSW.L на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.L равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSW.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSW.LIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.97

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.86

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.81

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SUSW.L и IWDA.L

Максимальная просадка SUSW.L за все время составила -32.09%, примерно равная максимальной просадке IWDA.L в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSW.L и IWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSW.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.09%

-33.57%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-6.37%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.13%

-20.70%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-20.70%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-4.34%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.71%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSW.L и IWDA.L

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что SUSW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSW.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.09%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

8.86%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

12.07%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

15.02%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

15.83%

+0.40%

Сравнение комиссий SUSW.L и IWDA.L

И SUSW.L, и IWDA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSW.L и IWDA.L

Ни SUSW.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SUSW.L and IWDA.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUSW.L and IWDA.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

SUSW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net).

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSW.L и IWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор