Сравнение SUSW.L с ENGE.L
SUSW.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)) and ENGE.L (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SUSW.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while ENGE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SUSW.L returned 12.95%/yr vs 17.44%/yr for ENGE.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SUSW.L charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for ENGE.L.
Доходность
Сравнение доходности SUSW.L и ENGE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUSW.L торгуется в EUR, в то время как ENGE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUSW.L показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у ENGE.L с доходностью 34.66%.
SUSW.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 11.35%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- —
ENGE.L
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 34.66%
- 6 месяцев
- 30.89%
- 1 год
- 54.23%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUSW.L и ENGE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SUSW.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 11.31% | 1.89% | 18.34% | 20.78% | -13.20% |
ENGE.L SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 34.68% | 13.86% | -4.80% | 8.16% | 14.59% |
Correlation
The correlation between SUSW.L and ENGE.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.19 |
The correlation between SUSW.L and ENGE.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSW.L vs. ENGE.L — Ранг доходности на риск
SUSW.L
ENGE.L
Сравнение SUSW.L c ENGE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSW.L | ENGE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 4.73 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 14.78 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSW.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.41 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.66 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SUSW.L и ENGE.L
Максимальная просадка SUSW.L за все время составила -32.09%, что больше максимальной просадки ENGE.L в -25.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSW.L и ENGE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSW.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.09% | -25.79% | -6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -11.41% | +3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.13% | -25.79% | +4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.27% | +6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -7.67% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 3.66% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSW.L и ENGE.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) составляет 3.49%, в то время как у SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что SUSW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSW.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 8.51% | -5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 19.30% | -10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 22.44% | -10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 23.03% | -8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 23.03% | -6.80% |
Сравнение комиссий SUSW.L и ENGE.L
SUSW.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ENGE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSW.L и ENGE.L
Ни SUSW.L, ни ENGE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SUSW.L and ENGE.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENGE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENGE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for SUSW.L.
SUSW.L is categorized as Global Equities, while ENGE.L is Energy Equities. SUSW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ENGE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for SUSW.L and 0.18% for ENGE.L.
Подберите оптимальное распределение для SUSW.L и ENGE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор