Сравнение SUSU.L с SWDA.L
SUSU.L (iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist)) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SUSU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSU.L returned 2.85%/yr vs 11.87%/yr for SWDA.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SUSU.L charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности SUSU.L и SWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUSU.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUSU.L показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 9.82%.
SUSU.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- —
SWDA.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 25.80%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение доходности по годам SUSU.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSU.L iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.03% | 5.50% | 5.39% | 5.24% | -2.13% | -0.20% | 3.23% | 4.25% | 0.28% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 9.82% | 21.14% | 19.09% | 23.79% | -18.13% | 22.52% | 15.68% | 27.97% | -3.56% |
Correlation
The correlation between SUSU.L and SWDA.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSU.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
SUSU.L
SWDA.L
Сравнение SUSU.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSU.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.41 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.38 | 3.02 | +3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.73 | 13.29 | +15.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSU.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 2.27 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.78 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.73 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок SUSU.L и SWDA.L
Максимальная просадка SUSU.L за все время составила -8.33%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSU.L и SWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSU.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.33% | -33.62% | +25.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.65% | -8.59% | +7.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.36% | -17.07% | +15.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.60% | -26.50% | +21.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.41% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -4.58% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | 1.95% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSU.L и SWDA.L
Текущая волатильность для iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L) составляет 0.46%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что SUSU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSU.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 2.81% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 8.58% | -7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 11.41% | -10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 15.30% | -12.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 15.73% | -12.50% |
Сравнение комиссий SUSU.L и SWDA.L
SUSU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSU.L и SWDA.L
Дивидендная доходность SUSU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSU.L iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 4.49% | 4.60% | 4.71% | 4.01% | 1.59% | 0.82% | 2.24% | 2.90% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SUSU.L and SWDA.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUSU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUSU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for SWDA.L.
SUSU.L is categorized as Corporate Bonds, while SWDA.L is Global Equities. SUSU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while SWDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.12% for SUSU.L and 0.20% for SWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для SUSU.L и SWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор