Сравнение SUSU.L с SGLN.L
SUSU.L (iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist)) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - SUSU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSU.L returned 2.80%/yr vs 17.89%/yr for SGLN.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SUSU.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUSU.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUSU.L показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью 0.50%.
SUSU.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- —
SGLN.L
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 29.17%
- 3 года*
- 30.03%
- 5 лет*
- 17.89%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам SUSU.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSU.L iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 0.77% | 5.55% | 5.45% | 5.18% | -2.19% | -0.16% | 3.27% | 4.16% | -0.40% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.50% | 65.25% | 26.06% | 12.89% | -0.12% | -3.71% | 23.60% | 19.23% | 2.93% |
Correlation
The correlation between SUSU.L and SGLN.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2018 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSU.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
SUSU.L
SGLN.L
Сравнение SUSU.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSU.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.23 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.56 | 1.57 | +4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.44 | 4.20 | +19.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSU.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.19 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.79 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.18 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок SUSU.L и SGLN.L
Максимальная просадка SUSU.L за все время составила -8.32%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSU.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSU.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.32% | -56.74% | +48.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -18.44% | +17.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.38% | -19.67% | +18.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.67% | -21.27% | +16.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -18.44% | +18.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -33.03% | +32.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 6.93% | -6.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSU.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L) составляет 0.58%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что SUSU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSU.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 5.73% | -5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | 21.25% | -19.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 24.46% | -22.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.14% | 22.62% | -19.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.45% | 18.77% | -15.32% |
Сравнение комиссий SUSU.L и SGLN.L
И SUSU.L, и SGLN.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSU.L и SGLN.L
Дивидендная доходность SUSU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUSU.L iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 4.50% | 4.60% | 4.71% | 4.01% | 1.59% | 0.82% | 2.24% | 2.90% |
Часто задаваемые вопросы
SUSU.L and SGLN.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUSU.L and SGLN.L have the same expense ratio: 0.12% per year.
SUSU.L is categorized as Corporate Bonds, while SGLN.L is Gold. SUSU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price.
Подберите оптимальное распределение для SUSU.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор