Сравнение SUSU.L с CNDX.L
SUSU.L (iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SUSU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSU.L returned 2.85%/yr vs 17.61%/yr for CNDX.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SUSU.L charges 0.12%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности SUSU.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUSU.L показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 19.65%.
SUSU.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- —
CNDX.L
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 6.81%
- С начала года
- 19.65%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 39.29%
- 3 года*
- 27.98%
- 5 лет*
- 17.61%
- 10 лет*
- 21.62%
Сравнение доходности по годам SUSU.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSU.L iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.03% | 5.50% | 5.39% | 5.24% | -2.13% | -0.20% | 3.23% | 4.25% | 0.28% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 19.65% | 19.75% | 26.45% | 56.31% | -33.45% | 27.96% | 48.33% | 38.07% | -4.87% |
Correlation
The correlation between SUSU.L and CNDX.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSU.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
SUSU.L
CNDX.L
Сравнение SUSU.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSU.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.43 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.38 | 3.61 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.73 | 13.03 | +15.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSU.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 2.52 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.84 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.12 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SUSU.L и CNDX.L
Максимальная просадка SUSU.L за все время составила -8.33%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSU.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSU.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.33% | -35.17% | +26.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.65% | -11.00% | +10.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.36% | -22.44% | +21.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.60% | -35.17% | +30.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.76% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -5.30% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | 3.07% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSU.L и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L) составляет 0.46%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что SUSU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSU.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 4.90% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 11.88% | -10.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 15.79% | -14.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 20.87% | -17.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 20.07% | -16.84% |
Сравнение комиссий SUSU.L и CNDX.L
SUSU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSU.L и CNDX.L
Дивидендная доходность SUSU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% |
SUSU.L iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 4.49% | 4.60% | 4.71% | 4.01% | 1.59% | 0.82% | 2.24% | 2.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SUSU.L and CNDX.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUSU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUSU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.
SUSU.L is categorized as Corporate Bonds, while CNDX.L is Nasdaq-100. SUSU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.12% for SUSU.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для SUSU.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор