Сравнение SUSU.L с CBS5.L
SUSU.L (iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist)) and CBS5.L (UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc) are both Corporate Bonds funds - SUSU.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while CBS5.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SUSU.L returned 5.15%/yr vs 5.12%/yr for CBS5.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SUSU.L charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for CBS5.L.
Доходность
Сравнение доходности SUSU.L и CBS5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUSU.L торгуется в USD, в то время как CBS5.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBS5.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUSU.L показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у CBS5.L с доходностью 0.25%.
SUSU.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- —
CBS5.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUSU.L и CBS5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SUSU.L iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.03% | 5.50% | 5.39% | 5.24% | 0.19% |
CBS5.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc | 0.26% | 7.30% | 4.27% | 5.56% | -0.80% |
Correlation
The correlation between SUSU.L and CBS5.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSU.L vs. CBS5.L — Ранг доходности на риск
SUSU.L
CBS5.L
Сравнение SUSU.L c CBS5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc (CBS5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSU.L | CBS5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.17 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.38 | 2.10 | +4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.73 | 7.25 | +21.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSU.L | CBS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 0.99 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.68 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок SUSU.L и CBS5.L
Максимальная просадка SUSU.L за все время составила -8.33%, что больше максимальной просадки CBS5.L в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSU.L и CBS5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSU.L | CBS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.33% | -5.49% | -2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.65% | -1.98% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.36% | -2.13% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.82% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -0.90% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | 0.57% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSU.L и CBS5.L
Текущая волатильность для iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L) составляет 0.46%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc (CBS5.L) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что SUSU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBS5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSU.L | CBS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 1.36% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 3.32% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 4.21% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 5.90% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 5.90% | -2.67% |
Сравнение комиссий SUSU.L и CBS5.L
SUSU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CBS5.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSU.L и CBS5.L
Дивидендная доходность SUSU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, тогда как CBS5.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBS5.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUSU.L iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 4.49% | 4.60% | 4.71% | 4.01% | 1.59% | 0.82% | 2.24% | 2.90% |
Часто задаваемые вопросы
SUSU.L and CBS5.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUSU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUSU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for CBS5.L.
SUSU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while CBS5.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.12% for SUSU.L and 0.20% for CBS5.L.
Подберите оптимальное распределение для SUSU.L и CBS5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор