PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSS.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSS.L с IUIT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUSS.L (iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SUSS.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SUSS.L returned 1.87%/yr vs 27.27%/yr for IUIT.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SUSS.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.

Доходность

Сравнение доходности SUSS.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUSS.L торгуется в GBp, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUSS.L показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 23.54%. За последние 10 лет акции SUSS.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 1.87% против 27.27% соответственно.

SUSS.L

1 день
0.20%
1 месяц
0.30%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-0.17%
1 год
4.78%
3 года*
3.86%
5 лет*
1.74%
10 лет*
1.87%

IUIT.L

1 день
-2.11%
1 месяц
12.08%
С начала года
23.54%
6 месяцев
21.60%
1 год
52.27%
3 года*
31.04%
5 лет*
25.52%
10 лет*
27.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSS.L и IUIT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSS.L
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)		-0.34%8.41%-0.49%2.14%1.81%-6.73%5.98%-4.20%0.44%3.57%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		23.50%14.17%40.92%51.48%-20.73%35.36%38.94%43.23%4.43%25.62%

Correlation

The correlation between SUSS.L and IUIT.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2016 г.

0.09

The correlation between SUSS.L and IUIT.L shifts across timeframes, from -0.03 (3 years) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с SUSS.L:
SUSS.L с IEBC.LSUSS.L с IS15.LSUSS.L с XBLC.LSUSS.L с IBCX.LSUSS.L с GBPC.LSUSS.L с IGCB.LSUSS.L с EUCO.L
Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS

Доходность на риск

SUSS.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSS.L
Ранг доходности на риск SUSS.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSS.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSS.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSS.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSS.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSS.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSS.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSS.LIUIT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.61

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
3.37

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.43

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

3.13

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

7.94

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSS.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSS.L на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа IUIT.L равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSS.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSS.LIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.61

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

1.12

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

1.24

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.23

-0.91

Просадки

Сравнение просадок SUSS.L и IUIT.L

Максимальная просадка SUSS.L за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSS.L и IUIT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSS.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-28.01%

+15.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-16.96%

+14.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.74%

-28.01%

+25.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.87%

-28.01%

+22.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.27%

-28.01%

+15.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-2.79%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-5.29%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

6.70%

-5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSS.L и IUIT.L

Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L) составляет 1.27%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что SUSS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSS.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

7.58%

-6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

15.33%

-12.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

20.32%

-16.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.42%

22.83%

-17.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.05%

22.51%

-15.46%

Сравнение комиссий SUSS.L и IUIT.L

SUSS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSS.L и IUIT.L

Дивидендная доходность SUSS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUSS.L
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)		2.94%2.99%3.00%1.95%0.31%0.13%0.23%0.28%0.13%0.12%0.17%

Часто задаваемые вопросы

SUSS.L and IUIT.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SUSS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUSS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for IUIT.L.

SUSS.L is categorized as European Corporate Bonds, while IUIT.L is Technology Equities. SUSS.L tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.12% for SUSS.L and 0.15% for IUIT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSS.L и IUIT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор