Сравнение SUSD.L с FLOA.L
SUSD.L (SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and FLOA.L (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Corporate Bonds funds - SUSD.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while FLOA.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSD.L returned 4.04%/yr vs 5.40%/yr for FLOA.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUSD.L charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for FLOA.L.
Доходность
Сравнение доходности SUSD.L и FLOA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUSD.L торгуется в GBP, в то время как FLOA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLOA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUSD.L показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у FLOA.L с доходностью 2.45%.
SUSD.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 3.36%
FLOA.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUSD.L и FLOA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSD.L SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 1.34% | -1.69% | 7.18% | -0.46% | 9.68% | 1.10% | -0.39% | 1.34% | 12.29% |
FLOA.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.42% | -2.50% | 8.28% | 1.29% | 13.40% | 1.37% | -2.10% | 0.21% | 11.32% |
Correlation
The correlation between SUSD.L and FLOA.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2018 г. | 0.78 |
The correlation between SUSD.L and FLOA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSD.L vs. FLOA.L — Ранг доходности на риск
SUSD.L
FLOA.L
Сравнение SUSD.L c FLOA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSD.L | FLOA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 3.41 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSD.L | FLOA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.89 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.62 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.43 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SUSD.L и FLOA.L
Максимальная просадка SUSD.L за все время составила -15.18%, примерно равная максимальной просадке FLOA.L в -14.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSD.L и FLOA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSD.L | FLOA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.18% | -14.84% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -4.92% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.03% | -9.58% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -14.84% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -3.15% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -6.00% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.77% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSD.L и FLOA.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) составляет 1.75%, в то время как у iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что SUSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLOA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSD.L | FLOA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 1.90% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 5.15% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.19% | 6.76% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.17% | 8.65% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 9.29% | -0.06% |
Сравнение комиссий SUSD.L и FLOA.L
SUSD.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FLOA.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSD.L и FLOA.L
Дивидендная доходность SUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как FLOA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOA.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUSD.L SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.60% | 4.91% | 4.20% | 3.11% | 1.14% | 1.80% | 2.77% | 2.57% | 1.66% | 1.74% | 1.28% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
SUSD.L and FLOA.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLOA.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLOA.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for SUSD.L.
SUSD.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while FLOA.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SUSD.L and 0.10% for FLOA.L.
Подберите оптимальное распределение для SUSD.L и FLOA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор