Сравнение SUOP.L с IITU.L
SUOP.L (iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SUOP.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate ESG SRI Index (USD), while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUOP.L returned -0.63%/yr vs 21.02%/yr for IITU.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SUOP.L charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности SUOP.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUOP.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUOP.L показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 14.24%.
SUOP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.07%
- С начала года
- -0.30%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- -0.63%
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -4.49%
- 6 месяцев
- 14.87%
- С начала года
- 14.24%
- 1 год
- 27.07%
- 3 года*
- 27.01%
- 5 лет*
- 21.02%
- 10 лет*
- 24.81%
Сравнение доходности по годам SUOP.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUOP.L iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.30% | 7.21% | 2.00% | 6.65% | -15.85% | 1.60% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 14.24% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 33.88% |
Correlation
The correlation between SUOP.L and IITU.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUOP.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
SUOP.L
IITU.L
Сравнение SUOP.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SUOP.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUOP.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.61 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 3.87 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUOP.L и IITU.L
Максимальная просадка SUOP.L за все время составила -22.17%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUOP.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUOP.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.17% | -41.09% | +18.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -16.76% | +13.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.01% | -28.03% | +22.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -28.03% | +5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -9.99% | +5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -8.10% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 6.99% | -5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUOP.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SUOP.L) составляет 1.02%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что SUOP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUOP.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 7.21% | -6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 16.49% | -13.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 21.44% | -16.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.88% | 26.39% | -19.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.80% | 23.71% | -16.91% |
Сравнение комиссий SUOP.L и IITU.L
SUOP.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUOP.L и IITU.L
Дивидендная доходность SUOP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUOP.L iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.92% | 4.74% | 4.68% | 4.13% | 4.04% |
Часто задаваемые вопросы
SUOP.L and IITU.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for SUOP.L.
SUOP.L is categorized as Corporate Bonds, while IITU.L is Technology Equities. SUOP.L tracks Bloomberg MSCI US Corporate ESG SRI Index (USD), while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.17% for SUOP.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для SUOP.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор