Сравнение SUOG.L с SDIG.L
SUOG.L (iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and SDIG.L (iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - SUOG.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG SRI Index, while SDIG.L is a Short-Term Bond fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUOG.L returned 1.27%/yr vs 2.92%/yr for SDIG.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SUOG.L charges 0.16%/yr vs 0.20%/yr for SDIG.L.
Доходность
Сравнение доходности SUOG.L и SDIG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUOG.L торгуется в GBP, в то время как SDIG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDIG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUOG.L показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у SDIG.L с доходностью 1.12%.
SUOG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.96%
- С начала года
- 1.37%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
SDIG.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам SUOG.L и SDIG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUOG.L iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.37% | 5.20% | 5.41% | 8.90% | -12.32% | -0.54% | 2.78% | -0.07% |
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.12% | -1.44% | 6.77% | 0.54% | 6.49% | 0.47% | 1.44% | -6.27% |
Correlation
The correlation between SUOG.L and SDIG.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г. | -0.01 |
The correlation between SUOG.L and SDIG.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUOG.L vs. SDIG.L — Ранг доходности на риск
SUOG.L
SDIG.L
Сравнение SUOG.L c SDIG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SUOG.L) и iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUOG.L | SDIG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.10 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.70 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 1.94 | +3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUOG.L и SDIG.L
Максимальная просадка SUOG.L за все время составила -16.15%, что больше максимальной просадки SDIG.L в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUOG.L и SDIG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUOG.L | SDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -15.38% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -5.04% | +2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.43% | -8.73% | +6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.15% | -15.38% | -0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -4.04% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -5.71% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 1.82% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUOG.L и SDIG.L
Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SUOG.L) составляет 0.91%, в то время как у iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (SDIG.L) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что SUOG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUOG.L | SDIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 1.47% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 5.03% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 6.47% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 8.07% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.40% | 8.90% | -3.50% |
Сравнение комиссий SUOG.L и SDIG.L
SUOG.L берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SDIG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUOG.L и SDIG.L
Дивидендная доходность SUOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности SDIG.L в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIG.L iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.40% | 4.32% | 4.03% | 3.11% | 1.85% | 1.49% | 2.12% | 2.63% | 2.29% | 1.84% | 1.75% | 1.43% |
SUOG.L iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.22% | 3.19% | 3.12% | 2.48% | 0.81% | 0.44% | 0.55% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SUOG.L and SDIG.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUOG.L is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUOG.L is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for SDIG.L.
SUOG.L is categorized as European Corporate Bonds, while SDIG.L is Short-Term Bond. SUOG.L tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG SRI Index, while SDIG.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Their fees differ too: 0.16% for SUOG.L and 0.20% for SDIG.L.
Подберите оптимальное распределение для SUOG.L и SDIG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор