Сравнение SUOE.L с ISXF.L
SUOE.L (iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist)) and ISXF.L (iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds from iShares - SUOE.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR while ISXF.L tracks the Markit iBoxx GBP NonGilts TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUOE.L returned 0.04%/yr vs -1.53%/yr for ISXF.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUOE.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for ISXF.L.
Доходность
Сравнение доходности SUOE.L и ISXF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUOE.L торгуется в EUR, в то время как ISXF.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISXF.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUOE.L показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у ISXF.L с доходностью 0.34%.
SUOE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- —
ISXF.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- 0.34%
Сравнение доходности по годам SUOE.L и ISXF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUOE.L iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 0.55% | 3.04% | 4.13% | 7.20% | -13.07% | -1.23% | 2.51% | 6.06% | -0.50% |
ISXF.L iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF | 0.34% | 1.35% | 4.63% | 11.02% | -24.09% | 2.24% | 2.64% | 18.34% | -2.74% |
Correlation
The correlation between SUOE.L and ISXF.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.51 |
The correlation between SUOE.L and ISXF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUOE.L vs. ISXF.L — Ранг доходности на риск
SUOE.L
ISXF.L
Сравнение SUOE.L c ISXF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) (SUOE.L) и iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF (ISXF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUOE.L | ISXF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.05 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.43 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 1.05 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUOE.L | ISXF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.27 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.15 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.32 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SUOE.L и ISXF.L
Максимальная просадка SUOE.L за все время составила -17.08%, что меньше максимальной просадки ISXF.L в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUOE.L и ISXF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUOE.L | ISXF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.08% | -33.86% | +16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -4.48% | +1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.71% | -7.92% | +5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -33.86% | +16.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -11.78% | +10.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -8.49% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 1.85% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUOE.L и ISXF.L
Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) (SUOE.L) составляет 1.30%, в то время как у iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF (ISXF.L) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что SUOE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISXF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUOE.L | ISXF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 2.57% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 5.84% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 7.19% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.99% | 9.90% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.66% | 10.13% | -4.47% |
Сравнение комиссий SUOE.L и ISXF.L
SUOE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ISXF.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUOE.L и ISXF.L
Дивидендная доходность SUOE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности ISXF.L в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISXF.L iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF | 4.54% | 4.23% | 3.97% | 3.15% | 2.93% | 2.31% | 2.30% | 2.66% | 2.87% | 2.87% | 3.48% | 1.95% |
SUOE.L iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 3.28% | 3.23% | 3.19% | 2.52% | 0.82% | 0.47% | 0.57% | 0.77% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SUOE.L and ISXF.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUOE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUOE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for ISXF.L.
SUOE.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while ISXF.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts TR. Their fees differ too: 0.15% for SUOE.L and 0.20% for ISXF.L.
Подберите оптимальное распределение для SUOE.L и ISXF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор